当两种证券完全正相关时,关于它们所形成的证券组合,哪一项是正确的?A.能适当地分散风险B.不能分散风险C.证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值D.可分散全部风险
当两种证券完全正相关时,关于它们所形成的证券组合,哪一项是正确的?
A.能适当地分散风险
B.不能分散风险
C.证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值
D.可分散全部风险
参考答案和解析
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相关考题:
关于投资组合的相关系数,下列说法不正确的是()。A:一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于完全负相关B:一个只有两种资产的投资组合,当pXY=1时两种资产属于完全正相关C:一个只有两种资产的投资组合,当pXY=0时两种资产属于不相关D:一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于完全正相关
关于投资组合X、Y的相关系数,下列说法正确的是( )。A、一个只有两种资产的投资组合,当PXY=-1时两种资产属于完全负相关B、一个只有两种资产的投资组合,当PXY=-1时两种资产属于正相关C、一个只有两种资产的投资组合,当PXY=-1时两种资产属于不相关D、一个只有两种资产的投资组合,当PXY=-1时两种资产属于完全正相关
下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中,正确的是( )。A:一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于完全负相关B:一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于正相关C:一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于不相关D:一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于完全正相关
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有()。A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数D、投资组合能够分散掉的是非系统风险
单选题下列关于证券组合的标准差的说法,不正确的是()。A相关系数的取值范围在[-1,1]之间B证券组合的风险不仅取决于组合内各种证券的风险,还取决于各个证券之间的关系C当相关系数等于1时,证券组合的风险会增加一倍D由于各种证券之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,因此持有证券种类越多,风险越小
单选题当两种证券投资收益率之间完全正相关时,两种证券之间的相关系数为()。A-1B0C1D大于