因素模型中，证券收益的方差大小只决定于因素的方差大小。
因素模型中，证券收益的方差大小只决定于因素的方差大小。
参考答案和解析
B
相关考题：
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%、期望收益率为14%，证券8的方差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（ ）。A．最小方差证券组合为40%A+60%BB．最小方差证券组合为36%A+64%BC．最小方差证券组合的方差为0.576D．最小方差证券组合的方差为0
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%，期望收益率为14%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法中，正确的有（）。A.最小方差证券组合为B B.最小方差证券组合为40%A+60%BC.最小方差证券组合的方差为24% D.最小方差证券组合的方差为20%
某个证券的市场风险贝塔，等于（）A、该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差B、该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差C、该证券收益的方差除以它与市场收益的协方差D、该证券收益的方差除以市场收益的方差E、以上各项均不准确
为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差，需要知道（）。A、证券A的期望收益率和方差B、证券B的期望收益率和方差C、证券A、B收益率的协方差D、组合中证券A、B所占的比重
判断题因素模型中，证券收益率方差的大小只决定于因素的方差大小。A对B错