两资产完全负相关的情况下,组合方差可降为零。
两资产完全负相关的情况下,组合方差可降为零。
参考答案和解析
A
相关考题:
关于投资组合X、y的相关系数,下列说法正确的是( )。A.一个只有两种资产的投资组合,当Pxy=-1时两种资产属于完全负相关B.一个只有两种资产的投资组合,当Pxy=-1时两种资产属于正相关C.一个只有两种资产的投资组合,当Pxy=-1时两种资产属于不相关D.一个只有两种资产的投资组合,当pxy=-1时两种资产属于完全正相关
关于投资组合的相关系数,下列说法不正确的是()。A:一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于完全负相关B:一个只有两种资产的投资组合,当pXY=1时两种资产属于完全正相关C:一个只有两种资产的投资组合,当pXY=0时两种资产属于不相关D:一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于完全正相关
下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中,正确的是( )。A.一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于完全负相关B.一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于正相关C.一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于不相关D.一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于完全正相关
关于投资组合X、Y的相关系数,下列说法正确的是( )。A、一个只有两种资产的投资组合,当PXY=-1时两种资产属于完全负相关B、一个只有两种资产的投资组合,当PXY=-1时两种资产属于正相关C、一个只有两种资产的投资组合,当PXY=-1时两种资产属于不相关D、一个只有两种资产的投资组合,当PXY=-1时两种资产属于完全正相关
下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中,正确的是( )。A:一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于完全负相关B:一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于正相关C:一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于不相关D:一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于完全正相关
下列描述资产间收益的相关性与资产组合的总风险间关系,正确的是()。A.资产间收益若为完全正相关则资产组合总风险最小B.资产间收益若为完全负相关则资产组合总风险最小C.资产间收益如不相关则资产组合总风险最大D.资产间收益若一些为负相关,另一些为正相关,则资产组合总风险最小
下列关于两项风险性资产构成的投资组合中,正确的是()。A、如果两项资产的相关系数为0,此时有可能构成风险为零的投资组合B、如果两项资产的相关系数为1,有可能构成无风险投资组合C、如果两项资产完全负相关,有可能构成无风险资产组合D、无论它们的相关系数如何,都无法组成无风险组合
按照证券投资组合的风险理论,以等量资金投资于A、B两证券则()。A、若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险完全抵消B、若A、B证券完全正相关,组合的非系统风险不能抵消C、若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险不增不减D、实务中,两证券的组合能降低风险,但不能全部消除风险
单选题下列关于两项风险性资产构成的投资组合中,正确的是()。A如果两项资产的相关系数为0,此时有可能构成风险为零的投资组合B如果两项资产的相关系数为1,有可能构成无风险投资组合C如果两项资产完全负相关,有可能构成无风险资产组合D无论它们的相关系数如何,都无法组成无风险组合