2、某企业有甲、乙两个投资项目，计划投资额均为1000万元，其收益率的概率分布如下表所示： 市场状况 概率 甲项目 乙项目 好 0.2 20% 30% 一般 0.6 10% 10% 差 0.2 5% -10% 要求：（1）分别计算甲乙两个项目收益率的期望值；（2）分别计算甲乙两个项目收益率的标准离差；（3）比较甲乙两个投资项目风险的大小；（4）如果无风险收益率为5%，甲项目的风险价值系数为10%，计算甲项目投资的风险收益率；（5）对甲、乙两个投资项目作出你的评价。
2、某企业有甲、乙两个投资项目，计划投资额均为1000万元，其收益率的概率分布如下表所示： 市场状况 概率 甲项目 乙项目 好 0.2 20% 30% 一般 0.6 10% 10% 差 0.2 5% -10% 要求：（1）分别计算甲乙两个项目收益率的期望值；（2）分别计算甲乙两个项目收益率的标准离差；（3）比较甲乙两个投资项目风险的大小；（4）如果无风险收益率为5%，甲项目的风险价值系数为10%，计算甲项目投资的风险收益率；（5）对甲、乙两个投资项目作出你的评价。
参考答案和解析
(1)分别计算甲、乙两项目净现值的期望值： (3)评价两项目的优劣 由于甲、乙项目的投资额相同净现值的期望值也相同但是甲项目的风险相对较小(其标准差小于乙项目)所以甲优于乙。 分别计算甲、乙两项目净现值的期望值： (3)评价两项目的优劣由于甲、乙项目的投资额相同,净现值的期望值也相同,但是甲项目的风险相对较小(其标准差小于乙项目),所以甲优于乙。
相关考题：
某企业有A、B两个投资项目，计划投资额均为1 000万元，其收益（净现值）的概率分布如下表：要求：（1）分别计算A、B两个项目净现值的期望值。（2）分别计算A、B两个项目期望值的标准离差。（3）判断A、B两个投资项目的优劣。
某企业普通股股票的系统风险是整个市场的O．8倍，股票市场平均收益率为12%，无风险收益率7%，所得税率40%。该公司计划筹资以进行两个项目的建设。这两个项目的情况如下：A项目预计投资500万元，该项目的预期收益率可能为12%、10%、8%，其概率分别为O．4、O．2、O．4。B项目预计投资600万元，当行业折现率分别是9%、10%、12%时。其NPV分别为20万元、2万元、一2万元。要求：（1）计算该企业原股票的必要投资报酬率；（2）计算A项目、B项目的内部收益率。并对A、B方案作出评价。
某公司现有甲、乙两个投资项目可供选择，有关资料如下：甲、乙投资项目的预测信息市场销售情况 概率 甲项目的收益率 乙项目的收益率 很好 0.3 20% 30% 一般 0.4 16% 10% 较差 0.2 12% 5% 很差 0.1 2% -10%已知：政府短期债券的收益率为4%，证券市场平均收益率为9%，市场组合收益率的标准差为3%。要求：(1)计算甲、乙两个项目的预期收益率和收益率的标准离差率；(2)比较甲、乙两个项目的风险和收益，说明该公司应该选择哪个项目；(3)假设纯粹利率为3%，计算通货膨胀补偿率；(4)假设市场是均衡的，计算所选项目的风险价值系数(6)；(5)假设资本资产定价模型成立，计算市场风险溢酬、乙项目的β系数；(6)计算乙项目收益率与市场组合收益率的相关系数。
某企业拟进行股票投资，现有甲、乙两只股票可供选择，具体资料如下：经济情况 概率 甲股票预期收益率 乙股票预期收益率 繁荣 0.3 60% 50% 复苏 0.2 40% 30% 一般 0.3 20% 10% 衰退 0.2 -10% -15%要求：（1）分别计算甲、乙股票收益率的期望值、标准差和标准离差率，并比较其风险大小；（2）如果无风险报酬率为4%，风险价值系数为8%，请分别计算甲、乙股票的必要投资收益率；（3）假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例分别投资购买甲、乙股票构成投资组合，已知甲、乙股票的B系数分别为1.4和1.8，市场组合的收益率为10%，无风险收益率为4%，请计算投资组合的B系数和组合的风险收益率；（4）根据资本资产定价模型计算组合的必要收益率。
已知甲股票的风险收益率为12%，市场组合的风险收益率为10%，甲股票的必要收益率为16%，资本资产定价模型成立，乙股票的口系数为0.5，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6%。要求：(1)计算甲股票的口系数、无风险收益率；(2)计算股票价格指数平均收益率；(3)确定证券市场线的斜率和截距；(4)如果甲、乙构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4，计算资产组合的卢系数以及资产组合收益率与市场组合收益率的协方差；假设资产组合收益率的方差为16%，计算资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数；(5)如果甲的收益率标准差为15%，把甲、乙的投资比例调整为相等，即各为0.5，并假设甲股票收益率与乙股票收益率的相关系数为1，资产组合收益率的标准差为12%，计算乙股票收益率的标准差。(4)假设市场是均衡的，计算所选项目的风险价值系数(b)；(5)假设资本资产定价模型成立，计算市场风险溢酬、乙项目的口系数；(6)计算乙项目收益率与市场组合收益率的相关系数。
现有两个投资项目甲和乙，已知甲、乙方案的期望值分别为5%、10%，标准离差分别为10%、19%，那么（ ）。A．甲项目的风险程度大于乙项目的风险程度B．甲项目的风险程度小于乙项目的风险程度C．甲项目的风险程度等于乙项目的风险程度D．不能确定
某企业准备投资开发新产品，现有甲、乙两个方案可供选择，经预测，甲、乙两个方案的预期投资收益率如下表所示： 预期投资收益率 市场状况 概率 甲方案 乙方案 繁荣 O.40 32% 40% 一般 O.40 17% 15% 衰退 O.20 一3% 一15%要求：（1）计算甲、乙两个方案预期收益率的期望值；（2）计算甲、乙两个方案预期收益率的标准离差；（3）计算甲、乙两个方案预期收益率的标准离差率；（4）假设无风险收益率为5%，与新产品风险基本相同的某产品的投资收益率为13%，标准离差率为O．8。计算甲、乙方案的风险收益率与投资的必要收益率，并判断是否值得投资；（5）若企业的决策者是风险回避者，他会如何评价甲、乙方案?（6）若企业的决策者是风险追求者，他会如何评价甲、乙方案?（7）若企业的决策者是风险中立者，他会如何评价甲、乙方案?
某企业准备投资开发甲新产品，现有A、B两个方案可供选择，经预测，A、B两个方案的预期收益率如下表所示： 预期年收益率(%) 市场状况 概率 A方案 B方案 繁荣 0.30 30 40 一般 0.50 15 15 衰退 0.20 -5 -15要求：(1)计算A、B两个方案预期收益率的期望值；(2)计算A、B两个方案预期收益率的标准离差和标准离差率；(3)假设无风险收益率为10%，与甲新产品风险基本相同的乙产品的投资收益率为22%，标准离差率为70%。计算A、B方案的风险收益率与预期收益率。(4)假定资本资产定价模型成立，证券市场平均收益率为25%，国债利率为8%，市场组合的标准差为5%。分别计算A、B项目的B系数以及它们与市场组合的相关系数。(5)如果A、B方案组成一个投资组合，投资比重为7：3，计算该投资组合的B系数和该组合的必要收益率(假设证券市场平均收益率为25%，国债利率为8%)。
现有两个投资项目甲和乙，已知甲、乙方案的期望值分别为5%、10%，标准差分别为10%、19%，那么（ ）。A．甲项目的风险程度大于乙项目的风险程度B．甲项目的风险程度小于乙项目的风险程度C．甲项目的风险程度等于乙项目的风险程度D．不能确定
有甲、乙两个计算期相同的互斥项目，其中乙项目投资大于甲项目，IRR甲=25%，IRR乙=20%，ΔIRR(乙-甲)=18%，基准收益率为15%，以下说法中正确的是( )。A.甲项目优于乙项目B.乙项目优于甲项目C.甲、乙两个项目均可接受D.无法判断
已知甲、乙为两个寿命期相同的互斥项目，其中乙项目投资大于甲项目。通过测算得出甲、乙两项目的内部收益率分别为18%和14%，增量内部收益率ΔIRR（乙-甲）=13%，基准收益率为11%，以下说法中正确的是（ ）。A、 应选择甲项目B、 应选择乙项目C、 应同时选择甲、乙两个项目D、 甲、乙两项目均不应选择
甲、乙两个投资项目获得的收益率及相关概念资料如下表所示：要求： （1）分别计算甲、乙两个投资项目的期望收益率； （2）分别计算甲、乙两个投资项目收益率的标准差； （3）分别计算甲、乙两个投资项目收益率的变异系数； （4）假设资本资产定价模型成立，无风险报酬率为5%，股票市场的平均收益率为12%，分别计算甲、乙两个投资项目的β值； （5）假设股票市场收益率的标准差为8%，分别计算甲、乙两个投资项目收益率与市场组合收益率的相关系数； （6）假设按照80%和20%的比例投资甲、乙两个投资项目构成投资组合，计算该组合的综合β值和组合的投资收益率。
房地产投资中，若甲项目每年的净现金流量为乙项目相应年份净现金流量的2倍，通过分别计算甲、乙两项目的净现值和内部收益率，则可以判定()。A:甲乙两项目的净现值相等B:甲项目的净现值为乙项目净现值的2倍C:甲乙两项目的内部收益率相等D:甲项目的内部收益率为乙项目内部收益率的2倍E:甲项目的净现值和内部收益率均为乙项目的2倍
某企业有A、B两个投资项目，计划投资额均为1000万元，其净现值的概率分布如下表所示：要求：(1)分别计算A、B两个项目净现值的期望值。(2)分别计算A、B两个项目期望值的标准离差。(3)判断A、B两个投资项目的优劣。
某企业拟进行股票投资，现有甲、乙两只股票可供选择，具体资料如下：已知甲、乙股票收益率的标准差分别为25.30%和23.75%。要求：（1）分别计算甲、乙股票收益率的期望值和标准差率，并比较其风险大小；（2）假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例分别投资购买甲、乙股票构成投资组合，已知甲、乙股票的β系数分别为1.4和1.8，市场组合的收益率为10%，无风险收益率为4%，请计算投资组合的β系数和组合的风险收益率；（3）根据资本资产定价模型计算组合的必要收益率。
某企业面临甲、乙两个投资项目。经衡量，甲项目的期望投资收益率为10%，乙项目的期望投资收益率为15%，甲项目收益率的标准差为20%，乙项目收益率的标准差为28%。对甲、乙项目可以做出的判断为（ ）。A.甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均大于乙项目B.甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均小于乙项目C.甲项目实际取得的报酬会高于其预期报酬D.乙项目实际取得的报酬会低于其预期报酬
某企业有甲、乙两个投资项目，计划投资额均为1000万元，其收益率的概率分布如下表所示： 市场状况，概率，甲项目，乙项目 好，0.32，0%，30%， 一般，0.510%，10% 差，0.25%，-5%分别计算甲乙两个项目收益率的标准差。
某企业有甲、乙两个投资项目，计划投资额均为1000万元，其收益率的概率分布如下所示： 市场状况，概率，甲项目，乙项目 好，0.32，0%，30%， 一般，0.510%，10% 差，0.25%，-5%分别计算甲乙两个项目收益率的期望值。
现有甲、乙两个投资项目，已知甲、乙方案的收益期望值分别为10%和25%，标准离差分别为20%和49%，则（）。A、甲项目的风险程度大于乙项目B、甲项目的风险程度小于乙项目C、甲项目的风险程度等于乙项目D、无法确定甲项目和乙项目的风险程度
单选题已知甲乙为两个寿命期相同的互斥项目，其中乙项目投资大于甲项目，经测算出甲乙两项目的内部收益率分别为17%和14%，增量内部收益率IRR（乙—甲）=13%，基准收益率为14%，以下说法中正确的是( )。A应选择甲项目B应选择乙项目C应同时选择甲乙两项目D甲乙两项目都不能选择
单选题某公司拟进行项目投资，有甲、乙两个投资项目可供选择，期望报酬率分别是20％、10％，标准离差分别为18％、16％，则下列有关甲乙项目投资风险说法中正确的是：A甲项目风险大B乙项目风险大C甲乙项目风险相同D甲乙风险无法比较
单选题甲项目收益率的期望值为10％，标准差为10％，乙项目收益率的期望值为15％，标准差为10％，则可以判断（）。A由于甲乙项目的标准差相等，所以两个项目的风险相等B由于甲乙项目的期望值不等，所以无法判断二者的风险大小C由于甲项目期望值小于乙项目，所以甲项目的风险小于乙项目D由于甲项目的标准离差率大于乙项目，所以甲项目风险大于乙项目
问答题某企业有甲、乙两个投资项目，计划投资额均为1000万元，其收益率的概率分布如下表所示：市场状况，概率，甲项目，乙项目好，0.32，0%，30%，一般，0.510%，10%差，0.25%，-5%如果无风险收益率为6%，甲项目的风险价值系数为10%，计算甲项目投资的总收益率。
问答题某企业有甲、乙两个投资项目，计划投资额均为1000万元，其收益率的概率分布如下表所示：市场状况，概率，甲项目，乙项目好，0.32，0%，30%，一般，0.510%，10%差，0.25%，-5%比较甲乙两个投资项目风险的大小。
问答题某企业有甲、乙两个投资项目，计划投资额均为1000万元，其收益率的概率分布如下表所示： 市场状况，概率，甲项目，乙项目 好，0.32，0%，30%， 一般，0.510%，10% 差，0.25%，-5%分别计算甲乙两个项目收益率的标准差。
问答题某企业有甲、乙两个投资项目，计划投资额均为1000万元，其收益率的概率分布如下所示： 市场状况，概率，甲项目，乙项目 好，0.32，0%，30%， 一般，0.510%，10% 差，0.25%，-5%分别计算甲乙两个项目收益率的期望值。