GARCH-M模型相对于GARCH模型的区别在于,引入序列的()来预测风险A.均值方差B.方差均值C.条件方差D.条件均值
GARCH-M模型相对于GARCH模型的区别在于,引入序列的()来预测风险
A.均值方差
B.方差均值
C.条件方差
D.条件均值
参考答案和解析
将技术进步和知识纳入内生变量
相关考题:
当时间序列在长时期内呈现连续的不断增长或减少的变动趋势,其逐期增减量又大致相同时,对该时间序列未来的发展前景进行预测,应使用()。 A.直线趋势预测模型B.对数曲线趋势预测模C.指数曲线趋势预测模型D.抛物线趋势预测模型
下列属于基本GARCH模型存在的局限性的是( )。A.ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系。B.ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应C.非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背D.ARCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化,且线性依赖过去的收益
利用因果关系模型进行预测是因为()A、时间序列预测模型的预测精度不如因果关系预测模型B、在对需求影响因素较多的情况下适合利用因果关系预测模型C、自变量的变化存在周期成分D、存在某种对需求确有较大影响的因素
当时间序列在长时期内呈现连续的不断增长或减少的变动趋势,其逐期增减量又大致相同时,对该时间序列未来的发展前景进行预测,应使用()。A、直线趋势预测模型B、抛物线趋势预测模型C、指数曲线趋势预测模型D、对数曲线趋势预测模型
单选题以下关于时间序列的说法,错误的是( )。A对存在周期变化的数据,采用时间序列模型进行描述是比较合适的B对随时间推移而逐渐增长或衰减的数据,采用时间序列模型进行描述是比较合适的C某些情况下,可采用时间序列模型来解决回归模型的多重共线性问题D无法利用时间序列模型进行预测
单选题下列关于基本GARCH模型说法不正确的是( )。AARCH模型假定波动率不随时间变化B非负线性约束条件(ARCH/GARCH模型中所有估计参数必须非负)在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背CARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应DARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系
问答题常见的时间序列的变动模型有哪些?并说明这些模型之间的区别。