假设现在6个月即期年利率为6%（连续复利，下同），1年期的即期利率是8.5%。如果有人把今后6个月到1年期的远期利率定为8%，试问这样的市场行情如何进行套利活动？
假设现在6个月即期年利率为6%（连续复利，下同），1年期的即期利率是8.5%。如果有人把今后6个月到1年期的远期利率定为8%，试问这样的市场行情如何进行套利活动？
参考答案和解析
14%
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已知1年期即期利率5%,2年期即期利率6%的3年期附息债券的当前价格是960元,面值为1000元,息票率为10%,则第2年到第3年的远期利率是:()。 A.5%B.26.20%C.11.30%D.20.19%
假定现在美国货币市场的半年利率为4%,德国货币市场的半年利率为6%,美元兑欧元的即期汇率为1欧元兑换1美元(EUR1=USD1.0000),某美国投资者持有100万美元。利用远期汇率把套利收益固定下来的方式,是___________套利。
假设目前美国一年期利率为6%，墨西哥一年期利率为12%，披索的即期汇率为US$0.11/Mex$，一年期远期汇率为US$0.11/Mex$。根据利率评价条件（IRP），套利行为会让下列叙述何者正确（）。A、披索的即期汇率上升，一年期远期汇率下降B、披索的即期汇率上升，一年期远期汇率上升C、披索的即期汇率下降，一年期远期汇率下降D、披索的即期汇率下降，一年期远期汇率上升
单选题如果纽约市场年利率为8%，伦敦市场年利率为6%，即期汇率为GBP1=USD1.6025-1.6035，3个月汇水为30-50，3个月的远期汇率为（）AUSD1.6050-1.6080BUSD1.6055-1.6085C1.5080-1.5085D1.5055-1.5085
单选题若1年期即期利率5%，市场预测1年后1年期预期利率6%，那么按照无偏预期理论，2年期即期利率为（ ）。A5%B5.5%C6%D6.5%