证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，而且与各个证券收益率间的（）有关系。A．协方差B．标准差C．系数D．标准离差率
证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，而且与各个证券收益率间的（）有关系。
A．协方差
B．标准差
C．系数
D．标准离差率
参考答案和解析
错误
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下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（ ）。A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系D.投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
资本资产定价模型所要解决的问题是( )。A．如何测定证券组合及单个证券的期望收益率与风险间的关系B．如何确定证券的市场价格C．如何选择最优证券组合D．如何确定证券的市场价格与其内在价值之间的差异
（2010年）下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（）。A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系D.投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
下列有关证券组合投资风险的表述中，不正确的是（ ）。A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B.投资组合的β系数不会比组合中任一单个证券的β系数低C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系D.风险厌恶感的加强，会提高证券市场线的斜率
下列关于投资组合的风险与报酬的表述中，正确的有（ ）。A.投资组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系D.只有某资产的β系数小于零，才说明该资产的风险小于市场风险
关于单个证券的风险度量，下列说法正确的有()。A:单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量B:个证券的风大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映C:单个证券的风险大小可由相关系数来衡量D:单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大
已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20％，方差是1．7424％，投资比重为60％；B证券的预期收益率为25％，方差是4．84％，投资比重为40％；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0．3。 要求：(1)通过计算，比较A证券和B证券的风险大小。(2)计算该证券投资组合的预期收益率。(3)计算该证券投资组合的标准差。(4)当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0．5时，组合风险和组合预期收益率会有何变化?
下列有关证券组合风险的表述正确的是（）。A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的方差有关B、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险C、两种证券的投资组合，证券间相关系数越小，就越能降低投资组合的标准差D、多项风险资产经过适当组合后，其风险总比其中单一资产的风险低
关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是（）。A、单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映B、单个证券可能的收益率越分散，其风险也就越大C、实际中我们也可使用历史数据来估计方差D、单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量
单选题关于CAPM的描述错误的是（）。ACAPM属于均衡定价模型BCAPM认为证券收益只取决于系统性风险CCAPM认为证券收益不仅与系统性风险有关，而且也与非系统性风险有关DCAPM利用单个证券与市场组合的相关性来测度系统性风险的大小
多选题下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（）。A证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险C资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险与报酬的权衡关系D投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险与报酬之间的权衡关系