下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)-Rf]的说法，正确的有（ ）。A．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关B．如果β=0，那么E(Ri))= Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率C．如果β=1，那么E(Ri))=E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率D．证券市场线的斜率是无风险收益率E．证券市场线的截距是E(RM)-Rf
下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)-Rf]的说法，正确的有（ ）。
A．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关
B．如果β=0，那么E(Ri))= Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率
C．如果β=1，那么E(Ri))=E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率
D．证券市场线的斜率是无风险收益率
E．证券市场线的截距是E(RM)-Rf
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下列关于资本资产定价模型E(Ri)＝Rf+β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有( )。A．如果β＝1，那么E(Ri)＝E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率B．如果β＝0，那么E(Ri)＝Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率C．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关D．证券市场线的斜率是无风险收益率
下列关于资本资产定价模型说法正确的有()。A、该模型被公认为金融市场现代价格理论的主体B、该模型描述了股票风险与预期报酬率之间的关系C、该模型既可以计算某种证券也可以计算投资组合的预期投资报酬率D、该模型可以用于债券预期收益率的计算E、该模型的计算与β系数直接相关
下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有( )。A．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关B．如果β=0，那么E(Ri)=Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率C．如果β=1，那么E(Ri)=E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率D．证券市场线的斜率是无风险收益率E．证券市场线的截距是E(RM)－Rf
下列关于证券市场线的说法正确的是（ ）。A．指的是关系式R＝Rf+β×(Rm－Rf)所代表的直线B．该直线的横坐标是|8系数，纵坐标是必要收益率C．如果市场整体对风险厌恶程度高。则(Rm－Rf)的值就大D．当无风险利率变大而其他条件不变时，所有资产的必要收益率都会上涨，且增加同样的数量
下列说法中正确的有（ ）。A．R=Rf+β×(Rm-Rf)所代表的直线就是证券市场线B．(Rm-Rf)称为市场风险溢酬C．如果风险厌恶程度高，那么(Rm-Rf)就大D．在证券市场线中，横轴是(Rm-Rf)，纵轴是必要收益率R
在采用资本资产定价模型法中，权益资金公式为Ks=Rf+β（Rm-Rf），以下说法正确的有（ ）。 A．Rf表示社会无风险投资收益率 B．Rf表示市场投资组合预期收益率 C．Rm表示社会无风险投资收益率 D．Rm表示市场投资组合预期收益率 E．β表示项目的投资风险系数
下列有关资本资产定价模型的表述中，错误的是( )。 A、资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产B、证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的C、证券市场线有一个暗示为“全部风险都需要补偿”D、Rm－Rf称为市场风险溢酬
关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（ ）。A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D.资本资产定价模型主要应用于资产配置
下列有关资本资产定价模型的表述中，错误的是（ ）。 A.资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产B.证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的C.证券市场线有一个暗示为“全部风险都需要补偿”D.Rm－Rf称为市场风险溢酬
由于资本市场线通过无风险资产F[点(0,rF)]及市场组合M[点（σM，E（rM）]，于是资本市场线的方程可以表示为：E(rM)=(tF+E(rM)-rF)/σM*σP=rF+β[E(rM)-rF]，则下列说法正确的是()。A:E（rM）表示资产组合M的期望收益率B:σP表示有效组合P的方差C:β表示风险溢价D:σP表示有效组合尸的标准差
证券市场线可以表示为（ ）。I、E（rp）=rF+[E（rM-rF）]βpⅡ、E（rp）=rF+βp E（rM）-rFβpⅢ、rp=αp+βprM+εpIV、σ2p=β2pσ2M+σ2(ep)A.I、Ⅱ、Ⅲ B.I、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
以下有关资本资产定价模型的说法中，错误的是（ ）。A. 资本资产定价模型假设市场是均衡的B. 资本资产定价模型可以准确地提示证券市场的规律C. 证券市场线对任何公司. 任何资产都是适合的D. 资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
下列关于证券市场线的说法中，正确的有（ ）。A、证券市场线是关系式R＝Rf＋β×（Rm－Rf）所代表的直线B、该直线的横坐标是β系数，纵坐标是必要收益率C、如果风险厌恶程度高，则（Rm－Rf）的值就大D、Rf通常以短期国债的利率来近似替代E、该直线的横坐标是标准差
下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的有（ ）。A.KS＝Rf＋β×（Rm－Rf）B.Rm──所有股票的平均收益率C.（Rm－Rf）──该股票的风险溢价D.β×（Rm－Rf）──市场风险溢价E.β──投资组合的贝塔系数
下列关于套利定价模型的说法中，不正确的是（ ）。A. 套利定价模型是一个多因素回归模型 B. 套利定价模型可看成是资本资产定价模型的特例 C. 套利定价模型的运用过程较为复杂 D. 套利定价模型和资本资产定价模型不是相互排斥的
关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。A、资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B、资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C、当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D、资本资产定价模型主要应用于资产配置
下列有关资本资产定价模型的表述中，错误的是（）。A、资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产B、证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的C、证券市场线的一个暗示是，全部风险都需要补偿D、Rm-Rf称为市场风险溢酬
多选题在运用资本资产定价模型计算风险报酬率时，下列说法错误的是（ ）。A计算公式为R＝Rf＋β（Rm－Rf）B（Rm－Rf）表示市场平均风险报酬率，又称为系统性市场风险报酬率CRf表示市场平均收益率DRm表示无风险报酬率E无风险报酬率是投资无风险资产所获得的投资回报率
单选题关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。A资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D资本资产定价模型主要应用于资产配置
单选题下列有关资本资产定价模型的表述中，错误的是（）。A资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产B证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的C证券市场线的一个暗示是，全部风险都需要补偿DRm-Rf称为市场风险溢酬
单选题证券市场线可以表示为()。 I、E（rp）=rF+[E（rM+rF）]βp Ⅱ、E（rp）=rF+βpE（rM）-rFβp Ⅲ、rp=αp+βprM+εp IV、σ2p=β2pσ2M+σ2(ep)AI、Ⅱ、ⅢBI、ⅣCⅡ、ⅢDI、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单选题证券市场线可以表示为（ ）。Ⅰ．E（rP）＝rF＋[E（rM）－rF]βPⅡ．E（rP）＝rF＋βPE（rM）－rFβPⅢ．rP＝αP＋βPrM＋εPⅣ．σP2＝βP2σM2＋εP2AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、ⅣCⅡ、ⅢDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
多选题下列关于证券市场线的说法中，正确的有（）。A证券市场线是关系式R＝Rf＋β×(Rm－Rf)所代表的直线B该直线的横坐标是β系数，纵坐标是必要收益率C如果风险厌恶程度高，则(Rm—Rf)的值就大DRf通常以短期国债的利率来近似替代