关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是( )。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值

关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是( )。

A.违约概率

B.非预期损失

C.预期损失

D.风险价值


相关考题:

有关预期损失与非预期损失,下列说法错误的是( )。A.预期损失表示资产损失的平均值,而非预期损失表示资产损失的波动幅度B.相对于预期损失,非预期损失真正体现了银行的风险所在C.从计量角度来看,非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的D.通常情况下,稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99.9%以上的非预期损失

( )不是非预期损失。A.预期的贷款违约等所造成的损失B.资产的市场价值发生非预期的波动C.信贷评级非预期的下降B.发生非预期的贷款违约所造成的损失

在操作实践中,预期损失通常以一个比率的形式表示,即预期损失率,它的计算公式为( )。A.预期损失率:违约概率X违约损失率B.预期损失率:违约概率X违约风险暴露C.预期损失率:违约风险暴露X违约损失率D.以上公式均不对

单个债务的信用风险预期损失( )。A.预期损失等于违约概率乘以违约风险暴露B.预期损失等于违约概率乘以违约损失率乘以违约风险暴露C.预期损失可以估计D.预期损失是未来损失的最大值E.预期损失是信用风险损失分布的数学期望

是风险损失在一定时间范围内实际发生损失或预期发生损失的数量与所有可能发生损失的数量的比例。A.损失频率B.损失概率C.损失程度D.损失幅度

风险损失在一定时间范围内实际发生损失或预期发生损失的数量与所有可能发生损失的数量的比例是指( )。A.损失频率B.损失概率C.损失程度D.损失幅度

用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是(  )。A、违约概率B、非预期损失C、预期损失D、风险价值

用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是( )。 A.违约概率B.非预期损失 C.预期损失D.风险价值

下列关于商业银行信用风险预期损失的表述,错误的是()。A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失C.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失

在未来一段时间内,一定置信度下,银行承担的风险可能超出预期损失的损失水平称为( )。A.预期损失B.非预期损失C.极端损失D.平均损失

常见的风险参数包括( )。A.违约概率B.违约损失率C.有效期限D.非预期损失E.违约风险暴露

常用的信用风险计量参数包括(  )。A.违约概率B.违约损失率C.有效期限D.预期损失E.非预期损失

下列属于信用风险构成要素的是( )。①违约概率②违约损失率③违约风险暴露④预期损失和非预期损失A.①②③B.①③④C.②③④D.①②③④

常用的风险参数包括( )预期损失和非预期损失等。A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、有效期限

用于表示在一定的持有期和给定的置信水平下所发生最大损失的要素是( )。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值

在一定的概率水平下,单一风险单位因单一风险事故所致的最大损失称为()。A、最大可能损失B、最大预期损失C、损失期望值D、年度最大可能损失

在操作实践中,商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示,即预期损失率,它的计算公式为()。A、预期损失率=违约概率×违约损失率B、预期损失率=违约风险暴露×违约损失率C、预期损失率=违约概率×违约风险暴露D、以上公式均不对

关于预期损失与非预期损失,下列说法正确的是()A、通过违约概率和违约损失率可计算出贷款的预期损失(EL)和非预期损失(UL)B、预期损失(EL)用准备金来抵补C、非预期损失(UL)用准备金来抵补D、非预期损失(UL)用资本来抵补E、预斯损失(EL)用资本来抵补

()指超过一定置信水平的损失,其发生概率很小,但发生则损失金额很大。A、预期损失B、非预期损失C、压力损失D、非压力损失

单选题在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失是指( )。A违约概率B非预期损失C预期损失D风险价值

单选题内部评级所反映的被评级对象的风险特征主要是(  )。A交易工具的违约风险暴露和债务项目的预期损失B借款者的违约概率和交易工具的违约风险暴露C借款者的违约概率和交易工具的违约损失率D债务项目的预期损失和非预期损失

单选题在一定的概率水平下,单一风险单位因单一风险事故所致的最大损失称为()。A最大可能损失B最大预期损失C损失期望值D年度最大可能损失

单选题用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是(  )。A违约概率B非预期损失C预期损失D风险价值

单选题在操作实践中,商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示,即预期损失率,它的计算公式为()。A预期损失率=违约概率×违约损失率B预期损失率=违约风险暴露×违约损失率C预期损失率=违约概率×违约风险暴露D以上公式均不对

单选题下列属于信用风险构成要素的是( )。①违约概率②违约损失率③违约风险暴露④预期损失和非预期损失A①②③B①③④C②③④D①②③④

单选题用于表示在一定的持有期和给定的置信水平下所发生最大损失的要素是( )。A违约概率B非预期损失C预期损失D风险价值

单选题()指超过一定置信水平的损失,其发生概率很小,但发生则损失金额很大。A预期损失B非预期损失C压力损失D非压力损失