单选题下列属于信用风险构成要素的是（ ）。①违约概率②违约损失率③违约风险暴露④预期损失和非预期损失A①②③B①③④C②③④D①②③④

单选题
下列属于信用风险构成要素的是（  ）。①违约概率②违约损失率③违约风险暴露④预期损失和非预期损失
A

①②③

B

①③④

C

②③④

D

①②③④

参考解析

解析：

相关考题：

在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为( )。A．预期损失率：违约概率X违约损失率B．预期损失率：违约概率X违约风险暴露C．预期损失率：违约风险暴露X违约损失率D．以上公式均不对
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单个债务的信用风险预期损失( )。A．预期损失等于违约概率乘以违约风险暴露B．预期损失等于违约概率乘以违约损失率乘以违约风险暴露C．预期损失可以估计D．预期损失是未来损失的最大值E．预期损失是信用风险损失分布的数学期望
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下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（ ）。A．信用风险预期损失是商业银行已经预计到将会发生的损失B．等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C．等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D．是信用风险损失分布的方差
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信用风险缓释功能可以体现为（）的降低。A.违约概率B.违约损失率C.预期损失D.违约风险暴露E.有效期限
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计算信用风险预期损失时，不涉及的参数是( )。A.违约概率B.违约损失率C.有效期限D.违约损失暴露
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下列属于信用风险构成要素的是（ ）。①违约概率②违约损失率③违约风险暴露④预期损失和非预期损失A.①②③B.①③④C.②③④D.①②③④
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常用的风险参数包括( )预期损失和非预期损失等。A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、有效期限
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下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A、预期损失是信用风险损失分布的数学期望B、预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失C、预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D、预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
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下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（）A、是商业银行已经预计到将会发生的损失B、等于预期损失率与违约风险暴露的乘积C、等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D、预期损失需要用资本金进行覆盖
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以下哪一个度量指标指出了在信用资产组合的预期损失和非预期损失之间的差值？（）A、信用风险价值B、违约概率C、违约损失率D、修正久期
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在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（）。A、预期损失率=违约概率×违约损失率B、预期损失率=违约风险暴露×违约损失率C、预期损失率=违约概率×违约风险暴露D、以上公式均不对
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常用的信用风险计量参数包括（）。A、违约概率B、违约损失率C、有效期限D、预期损失E、非预期损失
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已违约风险暴露的风险加权资产计量基于（）。A、违约概率B、违约损失率C、预期损失率D、违约风险暴露E、相关性
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常见的风险参数包括（）。A、违约概率B、违约损失率C、有效期限D、非预期损失E、违约风险暴露
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信用风险内部评级法力求计算银行潜在经济损失，预测银行损失所需参数包括（）A、违约概率（PD）B、非预期损失（UL）C、违约损失率（LGD）D、违约风险暴露（EAD）E、期限（M）
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（）指一旦债务人违约，预期违约的损失占风险暴露总额的百分比。A、违约概率（PD）B、违约损失率（LGD）C、违约风险暴露（EAD）D、预期损失（EL）
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信用风险缓释功能可以体现为（）的降低。A、违约概率B、违约损失率C、预期损失D、违约风险暴露E、有效期限
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单选题在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（　）。A预期损失率=预期损失/资产风险暴露B预期损失率=违约风险暴露×违约损失率C预期损失率=违约概率×违约风险暴露D以上公式均不对
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多选题信用风险内部评级法力求计算银行潜在经济损失，预测银行损失所需参数包括（）A违约概率（PD）B非预期损失（UL）C违约损失率（LGD）D违约风险暴露（EAD）E期限（M）
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多选题已违约风险暴露的风险加权资产计量基于（）。A违约概率B违约损失率C预期损失率D违约风险暴露E相关性
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单选题内部评级所反映的被评级对象的风险特征主要是（　　）。A交易工具的违约风险暴露和债务项目的预期损失B借款者的违约概率和交易工具的违约风险暴露C借款者的违约概率和交易工具的违约损失率D债务项目的预期损失和非预期损失
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单选题计算信用风险预期损失时，不涉及的参数是（ ）。A违约概率B违约损失率C有效期限D违约风险暴露
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单选题（）指一旦债务人违约，预期违约的损失占风险暴露总额的百分比。A违约概率（PD）B违约损失率（LGD）C违约风险暴露（EAD）D预期损失（EL）
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多选题常见的风险参数包括（）。A违约概率B违约损失率C有效期限D非预期损失E违约风险暴露
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单选题以下哪一个度量指标指出了在信用资产组合的预期损失和非预期损失之间的差值？（）A信用风险价值B违约概率C违约损失率D修正久期
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多选题信用风险缓释功能可以体现为（）的降低。A违约概率B违约损失率C预期损失D违约风险暴露E有效期限
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单选题下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（）A是商业银行已经预计到将会发生的损失B等于预期损失率与违约风险暴露的乘积C等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D预期损失需要用资本金进行覆盖
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多选题常用的信用风险计量参数包括（）。A违约概率B违约损失率C有效期限D预期损失E非预期损失
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