( )是资本资产定价模型假设条件中对现实市场的简化。A.投资者都依据方差评价证券组合的风险水平。B.投资者对证券的收益,风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。C.资本市场没有摩檫。D.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平。

( )是资本资产定价模型假设条件中对现实市场的简化。

A.投资者都依据方差评价证券组合的风险水平。
B.投资者对证券的收益,风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。
C.资本市场没有摩檫。
D.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平。

参考解析

解析:资本资产定价模型的假设条件:(1)投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合。(2)投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。(3)资本市场没有摩擦。上述假设中,(1)和(2)是对投资者的规范,
(3)是对现实市场的简化。

相关考题:

资本资产定价模型的“资本市场没有摩擦”假设是对现实市场的简化。( )

资本资产定价模型假设之一是资本市场没有摩擦。所谓“摩擦”是指市场对资本和信息自由流通的阻碍。( )

资本资产定价模型的假设条件中包括可以卖空。 ( )

资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。A.资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单,将影响风险的因子归为市场B.套利定价模型假设少,模型复杂,需评估多个因子及其参数C.套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子D.套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型

资本资产定价模型的一个重要假设是资本市场没有摩擦。( )

资本资产定价模型的假设之一是资本市场没有摩擦。所谓“摩擦”,是指市场对资本和信息自由流通的阻碍。( )

套利理论与资本资产定价模型的相同点在于都是资产的收益率如何受统一风险因素影响的理论,不同点在于资本资产定价模型假设市场均衡,但套利理论假设市场是不完善的。( )A.正确B.错误

资本资产定价模型与套利定价模型的区别包括以下哪几项?( )A.资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单,将影响风险的因子归为市场B.套利定价模型在历史数据处理与分析中表现的优于资本资产定价模型C.套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子D.套利定价模型假设少,模型复杂,需评估多个因子及其参数

以下资本资产定价模型假设条件中,( )是对现实市场的简化。 A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 B.投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平 C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 D.资本市场没有摩擦

詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础,而资本资产定价模型隐含与现实环境相差较大的理论假设。这可能导致评价结果失真。( )

以下关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述,错误的是()。A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C.当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合,所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D.资本资产定价模型主要应用于资产配置

资本资产定价模型假设之一资本市场没有摩擦。所谓“摩擦”,是指市场对资本和信息自由流动的阻碍。( )

下列关于资本资产定价模型的表述,正确的是()。 A、资本资产定价模型的基本假设就是影响资产价格波动的主要和共同的因素是市场总体价格水平B、资本资产定价模型假设影响资产收益率波动的因素有两类,即宏观因素和微观因素C、资本资产定价模型建立在投资者二次效用函数的假设之上D、资本资产定价模型假设资产的收益率与未知数量的未知因素相联系

套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件(  )。A、多B、少C、相同D、不可比

( )是资本资产定价模型假设条件中对现实市场的简化。A:投资者都依据方差评价证券组合的风险水平。B:投资者对证券的收益,风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。C:资本市场没有摩檫。D:投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平。

资本资产定价模型的一个重要假设条件是资本市场没有摩擦。()

资本资产定价模型的有效性问题是指现实市场中的风险β与收益是否具有正相关关系。()

在资产资本定价模型的假设下,市场为有效组合的总风险提供风险补偿。()

与资产资本定价模型相比,建立套利定价理论的假设条件较多。()

下列选项中,属于资本资产定价模型建立所依据的假设条件有(  )。A.市场是均衡的B.市场参与者都是理性的C.不存在交易费用D.市场不存在摩擦

以下有关资本资产定价模型的说法中,错误的是( )。A. 资本资产定价模型假设市场是均衡的B. 资本资产定价模型可以准确地提示证券市场的规律C. 证券市场线对任何公司. 任何资产都是适合的D. 资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法

在现实市场中,资本资产定价模型的有效性问题得到了一致的认可。()

关于资本资产定价模型,下述说法错误的是()。A、资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B、资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C、当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合,所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D、资本资产定价模型主要应用于资产配置

简述套利定价模型与资本资产定价模型相同的几点假设。

单选题套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件(  )。A多B少C相同D不可比

单选题关于资本资产定价模型,下述说法错误的是()。A资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合,所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D资本资产定价模型主要应用于资产配置

填空题资本资产定价模型的假设条件包括哪些?