M2测度与夏普指数对基金绩效表现的排序可能出现差异。()
M2测度与夏普指数对基金绩效表现的排序可能出现差异。()
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夏普指数和特雷诺指数的区别包括（ ）。A．特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险B．夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险C．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致D．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致
关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是（ ）。A．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致B．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度C．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
夏普指数和特雷诺指数的区别包括( )。A．夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险B．特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险C．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致D．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判可能不一致
关于M2测度，下列说法正确的是( )。A:与夏普指数对基金绩效表现的排序可能出现差异B:比夏普指数更难以为人们理解与接收C:实际上表现为两个收益率之比D:它是一个赋予夏普比率以数值化解释的指标
关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的有()。A:夏普指数与特雷诺指数衡量的都是单位风险的收益率，二者对风险的计量相同B:夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致C:特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度D:詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
以下关于基金投资绩效评估的风险调整衡量方法的表述中正确的有（）。A、夏普业绩指数是基于资本资产定价模型（CAPM）基础上的，它考察了风险回报与系统性风险的关系B、足够分散化的基金根据特雷诺业绩指数的排序与根据夏普业绩指数的排序相同或类似C、不够分散化的基金的特雷诺业绩指数排序低于夏普业绩指数的排序D、当詹森业绩指数（J值）显著为正时，表明被评价基金与市场相比较有优越表现
多选题以下关于基金投资绩效评估的风险调整衡量方法的表述中正确的有（）。A夏普业绩指数是基于资本资产定价模型（CAPM）基础上的，它考察了风险回报与系统性风险的关系B足够分散化的基金根据特雷诺业绩指数的排序与根据夏普业绩指数的排序相同或类似C不够分散化的基金的特雷诺业绩指数排序低于夏普业绩指数的排序D当詹森业绩指数（J值）显著为正时，表明被评价基金与市场相比较有优越表现