下行风险标准差的计算公式为（ ）。A.AB.BC.CD.D

下行风险标准差的计算公式为（ ）。

A.A

B.B

C.C

D.D

相关考题：

通常可以用( )的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。A.下行风险标准差B.贝塔系数(β)C.跟踪误差D.方差
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有以下计算公式A.AB.BC.CD.D
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标准差计算公式下列正确的是（ ）。
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样本均值的标准误差计算公式为=(当总体标准差未知时，可用样本标准差代替)。（ ）此题为判断题(对，错)。
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离散系数的计算公式为（ ）。A.期望值/方差B.方差/期望值C.期望值/标准差D.标准差/期望值
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适合于测量下行风险的指标是（ ）A.股票净利润的下降比例B.下行风险标准差C.投资组合的协方差D.投资组合的下行系数
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(2017年)适合于测量下行风险的指标是（）。A.投资组合的协方差B.下行风险标准差C.投资组合的下行系数D.股票净利润的下行比例
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以下反映投资组合市场风险的指标中属于基于收益率及方差的风险指标有（ ）。Ⅰ.久期 Ⅱ.凸性 Ⅲ.波动率 Ⅳ.下行风险标准差 Ⅴ.回撤A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤC.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤD.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
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如果基于月度收益计算得到的下行标准差为8%，那么年化下行标准差为（ ）A.3.32%B.2.31%C.27.71%D.96%
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证券A的标准差率为40％，β系数为0．5，证券B的标准差率为20％，β系数为1．5，则可以判断证券A比证券B总体风险大，系统风险小。
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通常可以用（）的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。A、下行风险标准差B、方差C、跟踪误差D、贝塔系数
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（）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。A、下行风险标准差B、贝塔系数（β）C、风险敞口D、风险价值
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在下行标准差的计算公式中，期数n代表（）。A、真实基金收益率小于目标收益率的期数B、真实基金收益率小于无风险利率的期数C、投资期限D、真实基金收益率大于投资者预期收益率的期数
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在使用塔放的情况下当上下行基本平衡时，上下行链路平衡计算公式为：（）。
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某基金收益率小于无风险利率的期数为3，该基金3期的收益率分别为6．5％，8．9％和12．8％，市场无风险收益率为10％，该基金的下行风险标准差为（）。A、3.26％B、10.65％C、5.56％D、1.21％
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单选题某基金收益率小于无风险利率的期数为3，该基金3期的收益率分别为6．5％，8．9％和12．8％，市场无风险收益率为10％，该基金的下行风险标准差为（）。A3.26％B10.65％C5.56％D1.21％
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单选题某基金连续5期的收益率分别为-3%、2%、3%、4%、3%，市场无风险收益率为3%，则该基金的下行风险标准差为（）。A 0.0608B 0.026C 0.031D 0.053
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单选题关于基金的下行风险标准差和最大回撤，说法正确的是（ ）。A 基金的下行风险标准差是基金的收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差B 基金的最大回撤是投资可能出现的最坏的情况，也是投资者可能需要承担的损失C 基金的投资期限越长，最大回撤指标就越不利，因此不同基金之间评估最大回撤，应尽量控制在同一个评估期间D 基金的下行风险标准差是从基金资产最高价格到接下来的最低价格的损失
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填空题在使用塔放的情况下当上下行基本平衡时，上下行链路平衡计算公式为：（）。
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单选题（）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。A下行风险标准差B贝塔系数（β）C风险敞口D风险价值
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单选题假设基于每日收益计算得到的下行标准差为8%，一年的交易日数量为252天，年化的下行标准差应为（ ）。A 0.5%B 3%C 1.27%D 2.16%
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单选题下列关于风险报酬率的计算公式，正确的是（ ）。A风险报酬率＝标准差/期望值B风险报酬率＝风险报酬系数×期望收益率C风险报酬率＝标准离差率/风险报酬系数D风险报酬率=风险报酬系数×标准离差率
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单选题通常可以用（）的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。A下行风险标准差B贝塔系数（β）C跟踪误差D方差
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单选题在下行标准差的计算公式中，期数n代表（）。A真实基金收益率小于目标收益率的期数B真实基金收益率小于无风险利率的期数C投资期限D真实基金收益率大于投资者预期收益率的期数
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单选题（ ）是指收益率不达目标时的风险。A贝塔系数B下行标准差C最大回撤D风险敞口
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单选题在下行风险标准差的计算公式中，期数T代表（ ）。A投资期限B真实基金收益率小于投资者预期收益率的期数C真实基金收益率大于投资者预期收益率的期数D真实基金收益率小于无风险利率的期数
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单选题下列选项中，适合于测量下行风险的指标是（ ）。A下行风险标准差B股票净利润的下降比例C投资组合的协方差D投资组合下行系数
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