以下反映投资组合市场风险的指标中属于基于收益率及方差的风险指标有（ ）。Ⅰ.久期 Ⅱ.凸性 Ⅲ.波动率 Ⅳ.下行风险标准差 Ⅴ.回撤A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤC.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤD.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
以下反映投资组合市场风险的指标中属于基于收益率及方差的风险指标有（ ）。
Ⅰ.久期 Ⅱ.凸性 Ⅲ.波动率 Ⅳ.下行风险标准差 Ⅴ.回撤
Ⅰ.久期 Ⅱ.凸性 Ⅲ.波动率 Ⅳ.下行风险标准差 Ⅴ.回撤
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤC.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤC.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
参考解析
解析：反映投资组合市场风险的指标有基于收益率及方差的风险指标，如波动率、回撤、下行风险标准差等，也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标，如β系数、久期、凸性等。
相关考题：
关于β系数，下列说法不正确的是( )。A．单项资产的夕系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系B．某项资产的β系数；该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率C．某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差D．当β系数为0时，表明该资产没有风险
以下关于M2指标说法正确的是( )A．M2指标是将原投资组合的风险调整到与市场组合风险相等时,新投资组合收益率与市场组合收益率之差B．M2指标是将原投资组合的收益率调整到与市场组合收益率相等时,新投资组合风险与市场组合风险之差C．M2指标以非系统性风险作为风险调整因子D．M2风险调整方法与夏普指标相同
关于资本资产定价理论描述错误的是()。A.资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合B.证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系C.证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。D.资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。
关于资本资产定价理论描述错误的是( )。A、资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合B、证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系C、证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。D、资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。
下列关于投资组合的风险与报酬的表述中，正确的有（ ）。A.投资组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系D.只有某资产的β系数小于零，才说明该资产的风险小于市场风险
假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25，无风险收益率为8%，A股票收益率的方差是0.16，与市场投资组合收益率的相关系数为0.4，则该股票的收益率为（）。A、9.02%B、9.28%C、10.28%D、10.56%
马柯威茨的“风险厌恶假设”是指（）。A、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合B、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D、如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
马柯威茨的“不满足假设”是指（）。A、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合B、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D、如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
多选题下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（）。A投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关C资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系D在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
单选题项目组合风险可以用（）来衡量。A投资收益率的标准差B投资收益率的协方差C组合的β系数D市场β系数