商业银行自行选择操作风险计量模型的置信度应设为( )，观测期为( )A． 98%，半年B．95%，1年C．99．9%，1年D．95%，半年
商业银行自行选择操作风险计量模型的置信度应设为( )，观测期为( )
A． 98%，半年
B．95%，1年
C．99．9%，1年
D．95%，半年
相关考题：
下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有( )。A．商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架B．商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件C．商业银行需要表明操作风险计量方法符合与信用风险IRB法相当的稳健标准D．商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序E．任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型——致的操作风险分类数据
下列关于经济资本计量的理解，错误的是( )。A.对经济资本的计量实质上是对非预期损失的计量B.信用风险经济资本计量模型，实质上就是组合信用风险模型C.世界银行提出了采用内部评级法计算信用风险资本要求，为商业银行提供了一种新的经济资本计量模型D.商业银行可以根据资产组合的规模、复杂程度、风险管理能力等因素，选择相应的计量方法
使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( )严格的程序。A．违约风险模型和模型独立控制B．技术风险模型和模型独立预测C．系统风险模型和模型独立操作D．操作风险模型和模型独立验证
使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有哪两类严格的程序( )A．信用风险模型和模型独立验证B．技术风险模型和模型独立验证C．系统风险模型和模型独立验证D．操作风险模型和模型独立验证
下列对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有( )。A．商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架B．商业银行操作风险计量系统应具有较高的精确度，考虑到了非常严重损失事件发生的频率和损失的金额C．商业银行可根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型D．商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序E．任何操作风险内部计量系统必须提供与监管机构规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据
商业银行可以根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型，包括损失分布模型、打分卡模型等，模型的置信度区间应设定为（ ），观测期为（ ）。A．99．99%，1年B．99%，1年C．99．99%，半年D．99%，半年
根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_________年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_________年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5
下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（ ）。A. 风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性B. 风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况C. 应确保所开发的风险模型准确并长期有效D. 深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充E. 所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确
根据《商业银行资本管理办法（试行）》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少 年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用 年期的内部损失数据。（ ）A. 5；3B. 6；4C. 5；4D. 6；5
商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（ ）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证
单选题根据《商业银行资本管理办法（试行）》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少____年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用____年期的内部损失数据。A5；4B6；5C5；3D6；4
单选题商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（ ）两类的严格程序。A市场风险模型开发和模型独立控制B信用风险模型开发和模型独立预测C系统风险模型开发和模型独立操作D操作风险模型开发和模型独立
单选题使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（ ）严格的程序。A违约风险模型和模型独立控制B技术风险模型和模型独立预测C系统风险模型和模型独立操作D操作风险模型和模型独立验证
单选题操作风险计量模型的置信度应设定为（）A90%B95%C99%D99.90%