资产组合的风险价值度量，中心问题就是对协方差矩阵的估算，方法主要有( )。A．利用预期利率来估算B．利用各个证券回报率的历史数据来估算C．期权隐含参数法D．历史模型法E．随机模型法

资产组合的风险价值度量，中心问题就是对协方差矩阵的估算，方法主要有( )。

A．利用预期利率来估算

B．利用各个证券回报率的历史数据来估算

C．期权隐含参数法

D．历史模型法

E．随机模型法

相关考题：

风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算的，目前常用的风险价值模型技术主要有（）。A．巴塞尔委员会法B．经验模型法C．方差——协方差法D．历史模型法E．蒙特卡洛法

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风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算的，目前常用的风险价值模型技术主要有( )。A．巴塞尔委员会法B．经验模型法C．方差——协方差法D．历史模型法E．蒙特卡洛法

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风险价值通常时由银行的内部市场风险计量模型来估算，目前常用的风险价值模型技术主要有( )。A．巴塞尔委员会法B．经验模型法C．方差——协方差法D．历史模型法E．荣特卡洛法

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风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（　　）。Ⅰ方差—协方差法Ⅱ蒙特卡洛模拟法Ⅲ解释区间法Ⅳ历史模拟法A、Ⅰ、ⅡB、Ⅱ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

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风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（　　）。?A.方差一协方差法B.蒙特卡罗法C.解释区间法D.历史模拟法E.高级计量法

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风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前，常用的风险价值模型技术主要有三种，不包括（）。A.方差—协方差法B.历史模拟法C.蒙特卡洛模拟法D.收益率曲线法

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在资产组合理论模型里，证券的收益和风险分别用( )来度量。A: 数学期望和协方差B: 数学期望和方差C: 方差和数学期望D: 协方差和数学期望

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下列各项中，不属于对债务资本成本进行估算的方法是（　）。A、基于银行贷款利率进行估算B、基于企业债券利率进行估算C、资本资产定价模型D、风险调整法

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下列各项中，不属于对债务资本成本进行估算的方法是（　）。A.基于银行贷款利率进行估算B.基于企业债券利率进行估算C.资本资产定价模型D.风险调整法

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