两种完全不相关证券组合的结合线为一条直线。 ( )
两种完全不相关证券组合的结合线为一条直线。 ( )
相关考题:
以下说法正确的有( )。A.两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线B.两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线C.相关系数PAB的值越小,弯曲程度越低D.相关系数PAB的值越小,弯曲程度越高
以下说法正确的有( )。A.两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线B.两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线C.相关系数ρAB 值越小,弯曲程度越低D.相关系数ρAB 值越小,弯曲程度越高
对两种证券构成的组合,在不允许卖空的情况下,下列说法正确的有( )。Ⅰ.完全负相关下,可获得无风险组合Ⅱ.完全不相关下,可得到一个组合,期风险小于两个证券组合中任一证券的风险Ⅲ.当两种证券的相关系数为0.5时,得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险Ⅳ组合的风险与两证券间的投资比例无关A.Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、ⅡD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
两种资产组成的投资组合,其机会集曲线表述正确的有( )。A.相关系数越小,向左弯曲的程度越大B.表达了最小方差组合C.完全正相关的投资组合,机会集是一条直线D.完全负相关的投资组合,机会集是一条直线
下列关于两种证券组合的说法中,不正确的是( )。 A.两种证券之间的相关系数为0,投资组合不具有风险分散化效应B.两种证券报酬率的相关系数越小,投资组合的风险越低C.两种证券之间的相关系数为1,机会集曲线是一条直线D.两种证券之间的相关系数接近-1,机会集曲线的弯曲部分为无效组合
下列关于两种证券组合的相关表述中,错误的有()。A、完全正相关的投资组合,不具有风险分散化效应,其机会集是一条直线B、改变两种证券组合的投资比例,会改变机会集曲线的弯曲程度C、相关系数小于1时,存在风险分散化效应,出现无效集D、相关系数越小,风险分散化效应越强
以下说法正确的有()。A、两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线B、两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线C、相关系数ρAB的值越大,弯曲程度越低D、相关系数ρAB的值越大,弯曲程度越高
由证券A和证券B建立的证券组合一定位于()。A、连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上并介于A、B之间B、A和B的结合线的延长线上C、连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上D、连接A和B的直线或任一条弯曲的曲线上
单选题下列各项说法中,错误的是( )。A两种以上证券的所有可能组合会落在一条曲线上B证券报酬率之间的相关系数越小,机会集曲线就越弯曲C机会集曲线越平坦,风险分散化效应越弱D完全正相关的投资组合的机会集是一条直线