已知在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值—标准差平面上由证券A和证券B构建的证券组合将位于连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上，并且（ ）。A．不同组合在连线上的位置与具体组合中投资于A和B的比例无关B．随着A与B的相关系数ρ值的增大，连线弯曲得越厉害C．A与B的组合形成的直线或曲线的形状由A与B的关系所决定D．A与B的组合形成的直线或曲线的形状与投资于A和B的比例有关
已知在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值—标准差平面上由证券A和证券B构建的证券组合将位于连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上，并且（ ）。
A．不同组合在连线上的位置与具体组合中投资于A和B的比例无关
B．随着A与B的相关系数ρ值的增大，连线弯曲得越厉害
C．A与B的组合形成的直线或曲线的形状由A与B的关系所决定
D．A与B的组合形成的直线或曲线的形状与投资于A和B的比例有关
相关考题：
在马柯威茨均值方差模型中，由四种证券构建的证券组合的可行域是（ ）。A．均值标准差平面上的有限区域B．均值标准差平面上的无限区域C．可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域D．均值标准差平面上的一条弯曲的曲线
已知在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值一标准差平面上由证券A和证券B构建的证券组合将位于连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上，并且( )。A．不同组合在连线上的位置与具体组合中投资于A和B的比例无关B．随着A与B的相关系数p值的增大，连线弯曲得越厉害C．A与B的组合形成的直线或曲线的形状由A与B的关系所决定D．A与B的组合形成的直线或曲线的形状与投资于A和B的比例有关
由四种证券构建的证券组合的可行域是（ ）。 A．均值标准差平面上的有限区域 B．均值标准差平面上的无限区域 C．可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域 D．均值标准差平面上的一条弯曲的曲线
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券8的期望收益率为20%，标准差为8%，如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，证券组合的标准差为（ ）。A．3.8%B．7.4%C．5.9%D．6.2%
在均值方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（ ）。A．可能是均值标准差平面上一条光滑的曲线段B．可能是均值标准差平面上一条折线段C．可能是均值标准差平面上一条直线段D．可能是均值标准差平面上一个无限区域E．是均值标准差平面上一个三角形区域
下列结论正确的是（ ）。A．证券A与证券B的相关系数ρ的值越大，A与B组合形成的直线或曲线的弯曲程度越厉害B．证券A与证券B组合形成的直线或曲线与建立的某具体组合有关C．证券A与证券B的相关系数ρ的值介于0和1之间D．在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值—方差平面上，由证券A与证券B组合形成的直线或曲线可能与纵轴相交
已知在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值标准差平面上，由证券A和证券B构建的证券组合将位于连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上。那么，下列结论正确的是（ ）。A．随着A与B的相关系数ρ值的下降，连线弯曲得越厉害B．随着A与B的相关系数ρ值的增大，连线弯曲得越厉害C．A与B的组合形成的直线或曲线由A与B的关系所决定D．A与B的组合形成的直线或曲线与建立的某具体组合无关E．不同组合在连线上的位置与具体组合中投资于A和B的比例有关F．A与B组合形成的直线或曲线不可能与纵轴相交
在均值一方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（ ）。Ⅰ可能是均值标准差平面上的一个无限区域Ⅱ可能是均值标准差平面上的一条折线段Ⅲ可能是均值标准差平面上的一条直线段Ⅳ可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅰ、Ⅱ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
在均值一方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（??）。 Ⅰ 可能是均值标准差平面上的一个无限区域 Ⅱ 可能是均值标准差平面上的一个三角形区域 Ⅲ 可能是均值标准差平面上的一条直线段 Ⅳ 可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
在马克维茨模型中，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是()。A:均值标准差平面上的无限区域B:均值标准差平面上的有限区域C:可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域D:均值标准差平面上的一条弯曲的曲线
完全正相关的证券A和证券B。其中，证券A标准差为40%，期望收益率为15%；证券B的标准差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合(25%A+75%B)的标准差为()。A:20%B:25%C:30%D:35%
构成资产组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为2%。（ ）
在均值方差模型巾，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域( )A: 可能是均值标准差平而上的一个无限区域B: 可能是均值标准差平而上的一条折线段C: 可能是均值标准差平面上的一条直线段D: 可能是均值标准差平而上的—条光滑的曲线段
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。A、贝塔系数度量的是投资组合的系统风险B、标准差度量的是投资组合的非系统风险C、投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值D、投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。A、3.8%B、7.4%C、5.9%D、6.2%
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。证券组合的标准差为（）。A、3.8%B、7.4%C、5.9%D、6.2%
多选题贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。A贝塔系数度量的是投资组合的系统风险B标准差度量的是投资组合的非系统风险C投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值D投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
单选题在均值—方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（ ）。Ⅰ．可能是均值标准差平面上的一个无限区域Ⅱ．可能是均值标准差平面上的一条折线段Ⅲ．可能是均值标准差平面上的一条直线段Ⅳ．可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ