某证券组合的当年平均实收收益率为0．16，当前的无风险利率为0．03，市场组合的预期收益率为0． 12，该证券组合的β值为1．2，那么，该证券组合的詹森指数为( )．A． -0． 022B．0C．0．022D．0．3
某证券组合的当年平均实收收益率为0．16，当前的无风险利率为0．03，市场组合的预期收益率为0． 12，该证券组合的β值为1．2，那么，该证券组合的詹森指数为( )．
A． -0． 022
B．0
C．0．022
D．0．3
相关考题：
某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12．该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。A．-0.022B．0C．0.022D．0.03
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的标准差为1.5。那么,该证券组合的夏普指数为()。 A、0.06B、0.08C、0.10D、0.12
某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的p值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。 A．-0.022 B．0 C．0.022 D．0.03
某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为 0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。A．-0.22B．0C．0.22D．0.3
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效()。A:不如市场绩效好B:与市场绩效一样C:好于市场绩效D:无法评价
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的标准差为1。那么，根据夏普指数来评价，该证券组合的绩效()。A:不如市场绩效好B:与市场绩效一样C:好于市场绩效D:无法评价
某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0. 03，市场组合的期望收益 率为0.12，该证券组合的p值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。A. -0. 022 B. 0C. 0. 022 D. 0. 03
某证券组合今年实际平均收益率为0．15，当前的无风险利率为0．03，市场组合的期望收益率为0．11，该证券组合的β值为1．5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效( )。A.不如市场绩效好B.与市场绩效一样C.好于市场绩效D.无法评价
某证券组合今年实际平均收益率为0．15，当前的无风险利率为0．03，市场组合的期望收益率为0．11，该证券组合的标准差为1。那么，根据夏普比率来评价，该证券组合的绩效( )。A.不如市场绩效好B.与市场绩效一样C.好于市场绩效D.无法评价