投资者将投资组合的市场收益和超额收益分离出来的策略为（）策略。A、阿尔法B、指数化投资C、现金资产证券化D、资产配置
投资者将投资组合的市场收益和超额收益分离出来的策略为（）策略。
- A、阿尔法
- B、指数化投资
- C、现金资产证券化
- D、资产配置
相关考题：
（ ）的假设前提是市场有效性存在瑕疵，有可供选择的套利机会，它要求投资者根据市场情况变动对投资组合进行积极调整，并通过灵活的投资操作获取超额收益，．通常将战胜市场作为基本目标。A．主动型策略B．被动型策略C．战略性投资策略D．战术性投资策略
根据对市场有效性的不同判断，可以将股票投资组合策略分为两大类( )。A.以获得市场组合收益为目的的积极型股票投资组合策略B.以战胜市场为目的的积极型股票投资组合策略C.以获得市场组合收益为目的的消极型股票投资组合策略D.以战胜市场为目的的消极型股票投资组合策略
简单型消极投资策略适用于（ ）。Ⅰ．资本市场环境和投资者偏好变化不大的情况Ⅱ．资本市场环境和投资者偏好变化较大的情况Ⅲ．改变投资组合的成本大于收益的情况Ⅳ．改变投资组合的成本小于收益的情况A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．ⅣB.Ⅰ．Ⅱ．ⅣC.Ⅰ．Ⅱ．ⅢD.Ⅰ．Ⅲ
下列关于市场有效性与获益情况，说法错误的是（ ）。A.在弱式有效市场中，投资者不能根据历史价格信息获得超额收益B.在半强式有效市场中，投资者可以根据公开市场信息获得超额收益C.在半强式有效市场中，投资者可以获得超额收益D.在强式有效市场中，投资者不能获得超额收益
下列关于市场有效性与获益情况，说法错误的是（ ）。A：在弱式有效市场中，投资者不能根据历史价格信息获得超额收益B：在半强式有效市场中，投资者可以根据公开市场信息获得超额收益C：在半强式有效市场中，投资者可以获得超额收益D：在强式有效市场中，投资者不能获得超额收益
下列说法错误的是（ ）。A.我们使用CAPM将投资组合收益分解为与市场风险相关的β带来的收益以及超额的α收益。B.证券市场线表示了市场风险暴露程度以及与之相对应的收益。C.CAPM是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益。D.特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率，反映了承担单位市场风险所获得的超额收益
根据下面资料，回答98-100题 根据阿尔法策略示意图，回答以下三题。100在构建股票组合的同时，通过（ ）相应的股指期货，可将投资组合中的市场收益和超额收益分离出来。A.买入B.卖出C.先买后卖D.买期保值
消极型投资策略以拟合市场投资组合为主要目的，通过跟踪误差，尽量缩小投资组合与市场组合的差异，并以获得（）为主要目标。A、超过市场组合收益的回报B、超过市场组合平均收益C、市场组合平均收益D、额外收益
投资组合保险策略运用的假定前提是（）。A、投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升B、投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而下降C、各类资产收益率不发生大的变化D、各类资产收益率将发生大的变化
单选题如果当前资本市场弱式有效，下列说法，正确的是（ ）。[2018年真题]A投资者不能通过投资证券获取超额收益B投资者不能通过分析证券历史信息进行投资获取超额收益C投资者不能通过分析证券公开信息进行投资获取超额收益D投资者不能通过分析证券非公开信息进行投资获取超额收益
单选题下列关于市场有效性与获益情况说法错误的是()。A在弱式有效市场中，投资者不能根据历史价格信息获得超额收益B在半强式有效市场中，投资者可以根据公开市场信息获得超额收益C在半强式有效市场中，投资者可以获得超额收益D在强式有效市场中，不能获得超额收益
单选题投资者在强趋势的市场中的最优策略为（）。A买入并持有策略B恒定混合策略C投资组合保险策略D战术性策略