投资者在强趋势的市场中的最优策略为（）。A:买入并持有策略B:投资组合保险策略C:恒定混合策略D:战术性资产配置策略
投资者在强趋势的市场中的最优策略为（）。
A:买入并持有策略
B:投资组合保险策略
C:恒定混合策略
D:战术性资产配置策略
B:投资组合保险策略
C:恒定混合策略
D:战术性资产配置策略
参考解析
解析：
相关考题：
下列说法正确的是( )。A．在强式有效市场上信息的产生、公开、处理和反馈几乎是同时的B．强式和次强式有效市场的区别在于信息公开的有效性是否被破坏C．在弱式有效市场上存在两类信息和三类投资者D．在无效市场上，市场价格不能及时反映投资者的投资决策
在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定( )。A．比投资者乙的最优投资组合好B．不如投资者乙的最优投资组合好C．位于投资者乙的最优投资组合的右边D．位于投资者乙的最优投资组合的左边
关于有效市场假说，以下说法错误的是( )。A.在强有效市场中，任何方法都不能帮助投资者获得超额利润B.在半强有效市场中，基本面分析可以获得超额利润C.在弱有效市场中，技术分析失去作用D.在强有效市场中，内幕信息无用
关于有效市场的论述正确的是（ ）。A、在弱式有效市场中，当前价格反映了公开信息B、在半强式有效市场中，投资者凭借公开信息可以获得超额收益C、在强式有效市场中，投资者可以凭借内幕消息获得超额收益D、有效市场假说主要研究信息对证券价格的影响
下列关于市场有效性与获益情况，说法错误的是（ ）。A.在弱式有效市场中，投资者不能根据历史价格信息获得超额收益B.在半强式有效市场中，投资者可以根据公开市场信息获得超额收益C.在半强式有效市场中，投资者可以获得超额收益D.在强式有效市场中，投资者不能获得超额收益
下列关于市场有效性与获益情况，说法错误的是（ ）。A：在弱式有效市场中，投资者不能根据历史价格信息获得超额收益B：在半强式有效市场中，投资者可以根据公开市场信息获得超额收益C：在半强式有效市场中，投资者可以获得超额收益D：在强式有效市场中，投资者不能获得超额收益
在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投 资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定（ ）。A.比投资者乙的最优投资组合好B.不如投资者乙的最优投资组合好 C.位于投资者乙的最优投资组合的右边D.位于投资者乙的最优投资组合的左边
在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定()。A:比投资者乙的最优投资组合好B:不如投资者乙的最优投资组合好C:位于投资者乙的最优投资组合的右边D:位于投资者乙的最优投资组合的左边
以下关于市场有效性的说法正确的有()。A:如果相信市场无效，投资者应采取被动投资策略B:在半强型有效市场中，基本面分析不能为投资者带来超额利润C:强型有效市场中，证券价格充分反映了所有信息，包括公开信息和内幕信息D:市场有效性假定意味着，只要市场达到弱有效，技术分析将毫无可取之处E:强型有效市场包含半强型有效市场，半强型有效市场包含弱型有效市场
关于有效市场的形态，表述错误的是（ ）。 A.在弱式有效市场，投资者无法利用股票的历史交易信息获得超额收益B.在半强式有效市场，技术分析手段不再有效，基本分析还可能对投资者有所帮助C.在半强式有效市场，投资者掌握内幕信息可能获得超额利润D.在强式有效市场，股票市场价格已充分反映了已知的全部信息
在资本资产定价模型中，以下说法正确的有（）。A、对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大B、对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率C、对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度D、对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率，且前者风险要小于后者
单选题下列关于市场有效性与获益情况说法错误的是()。A在弱式有效市场中，投资者不能根据历史价格信息获得超额收益B在半强式有效市场中，投资者可以根据公开市场信息获得超额收益C在半强式有效市场中，投资者可以获得超额收益D在强式有效市场中，不能获得超额收益
单选题投资者在强趋势的市场中的最优策略为（）。A买入并持有策略B恒定混合策略C投资组合保险策略D战术性策略