风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险。下列选项是其主要的模型技术的是( )。A.VaR方法B.历史模拟法C.蒙特卡洛法D.方差—协方差E.相关性模型
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险。下列选项是其主要的模型技术的是( )。
A.VaR方法
B.历史模拟法
C.蒙特卡洛法
D.方差—协方差
E.相关性模型
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()是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失,是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据A.贝塔系数B.标准差C.跟踪误差D.风险价值
(2018年)关于风险价值VaR,下列表述正确的是()。A.风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时,投资组合所面临的潜在最大损失B.风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,对风险因子的暴露程度C.风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,投资对象对市场变化的敏感度D.风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,从资产最高价到接下来最低价格的损失
关于风险价值VaR,以下表述正确的是()。A.风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,从资产最高价格到接下来最低价格的损失B.风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,投资对象对市场变化的敏感度C.风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,对风险因子的暴露程度D.风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失
风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大收益。( )