套利定价模型表明，在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率与它所承担的因素风险无关。( )
套利定价模型表明，在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率与它所承担的因素风险无关。( )
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下列选项中关于套利定价模型的说法错误的是（ ）。 A．套利机会的存在表明证券的价格为均衡价格 B．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定 C．承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 D．期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映
套利定价模型表明（）。Ⅰ．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定Ⅱ．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映Ⅲ．承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率Ⅳ．承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率A.Ⅰ．ⅡB.Ⅰ．Ⅲ．ⅣC.Ⅱ．ⅢD.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
套利定价模型表明（ ）。Ⅰ市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定Ⅱ期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映Ⅲ承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率Ⅳ承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率A、Ⅰ、ⅡB、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC、Ⅱ、ⅢD、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
套利定价模型表明()。A:市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定B:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望收益率C:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率D:期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映
套利定价模型表明（）A:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望收益率B:市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定C:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率D:期望收益率跟因素风险的关系，可由单位敏感性的因素风险溢价的线性函数所反映
套利定价模型表明()。A:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望B:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望C:期望收益率跟因素风险的关系，可自单位敏感性的因素风险，溢价的线性函数所反映D:市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全自它所承担的因素风险决定