当各证券间的相关系数小于1时,分散投资的有关表述不正确的是( )。A．投资组合机会集线的弯曲必然伴随分散化投资发生B．投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数C．表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不呈同比例D．其投资机会集是一条曲线
当各证券间的相关系数小于1时,分散投资的有关表述不正确的是( )。
A．投资组合机会集线的弯曲必然伴随分散化投资发生
B．投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
C．表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不呈同比例
D．其投资机会集是一条曲线
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当两只证券间的相关系数等于1时，下列表述不正确的是( )。A．可以产生投资风险分散化效应发生B．投资组合的报酬率等于各证券投资报酬率的加权平均数C．投资组合报酬率标准差等于各证券投资报酬率标准差的加权平均数D．其投资机会集是一条直线
下列关于两只股票构成的投资组合其机会集曲线表述正确的有( )。A．揭示了风险分散化的内在效应B．机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小C．反映了投资的有效集合D．完全负相关的投资组合，其机会集曲线是一条折线
当证券间的相关系数小于1时，分散投资的有关表述不正确的是（ ）。A．投资组合机会集线的弯曲必然伴随分散化投资发生B．投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数C．表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成同比例D．其投资机会集是一条曲线
两种资产组成的投资组合，其机会集曲线表述正确的有（ ）。A.相关系数越小，向左弯曲的程度越大B.表达了最小方差组合C.完全正相关的投资组合，机会集是一条直线D.完全负相关的投资组合，机会集是一条直线
下列关于相关系数的表述中，正确的有（ ）。A.完全正相关的投资组合，其机会集是一条直线B.证券报酬率之间的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲C.完全负相关的投资组合，风险分散化效应最强D.相关系数为0时，不具有风险分散化效应
下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。 A.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低C.两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线D.两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
1、资产间的相关系数越大，投资组合降低风险的作用越大，机会集曲线也就越弯曲。（）