( )是债券价格与到期收益率之间用弯曲程度的表达方式。A.凹性B.久期C.凸性D.收益性
( )是债券价格与到期收益率之间用弯曲程度的表达方式。
A.凹性
B.久期
C.凸性
D.收益性
相关考题：
以下关于久期和凸性的说法错误的是（）。A.麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间，从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间B.久期来计算债券价格的波动性是确定值C.凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式D.凸性导致债券收益率下降所引起的债券价格上升的幅度不等于收益率同比上升所引起的债券价格下降的幅度
关于债券的久期和凸性的属性,以下选项错误的是()。 A、久期和凸性是衡量债券价格随信用利差变化特性的两个重要指标B、债券的价格收益率曲线的曲率就是债券的凸性C、凸性意味着债券的价格收益率曲线的斜率随着收益率而变化D、对于债券收益的微小变化，久期可以给出利率敏感性测度
关于凸性以下说法错误的是( )A.价格收益率曲线是债券价格变动与到期收益之间的关系。B.凸度是衡量价格收益率曲线弯曲程度的指标。C.价格收益率曲线越弯曲，凸度越小D.价格收益率曲线上的斜率变化就是凸度。
下列关于久期和凸性的说法中，错误的是（ ）。A.麦考利久期是指债券的平均到期时间B.利用久期来计算债券价格的波动性是精确值C.凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式D.凸性导致债券收益率下降所引起的债券价格上升的幅度不等于收益率同比上升所引起的债券价格下降的幅度
关于凸性以下说法错误的是（ ）。A.价格收益率曲线是债券价格变动与到期收溢之间的关系。B.凸度是衡量价格收益率曲线弯曲程度的指标。C.价格收益率曲线越弯曲，凸度越小。D.价格收益率曲线上的斜率变化就是凸度。
(2016年)下列关于久期和凸性的说法中，错误的是（）。A.麦考利久期是指债券的平均到期时间B.利用久期来计算债券价格的波动性是精确值C.凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式D.凸性导致债券收益率下降所引起的债券价格上升的幅度不等于收益率同比上升所引起的债券价格下降的幅度
5、在Fabozzi的书里的久期和凸性，研究的是债券价格对于到期收益率变动的敏感度。在姚长辉的书里的久期和凸性，研究的是债券价格对于即期收益率曲线平移的敏感度。这两种风险计量方法的收益率变动单元各自属于以下哪一类型？A．在Fabozzi的书里的久期和凸性，对应于债券单元。B．在Fabozzi的书里的久期和凸性，对应于到期收益率曲线单元。C．在姚长辉的书里的久期和凸性，对应于时点单元。D．在姚长辉的书里的久期和凸性，对应于即期收益率曲线单元。
1、债券价格变动的百分比，近似等于（）与到期收益率变化量的乘积。A．久期B．修正久期C．凸度D．凸性