在现实中,投资者多利用股指期货对投资组合的贝塔系数进行修正。
在现实中,投资者多利用股指期货对投资组合的贝塔系数进行修正。
相关考题:
投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值,该组合的β系数为1.2。当期货指数为1000点,合约乘数为100元时,他应该( )手股指期货合约。A. 卖出300B. 卖出360C. 买入300D. 买入360
投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值,该组合的β系数为1.2。当期货指数为1000点,合约乘数为100元时,他应该( )手股指期货合约。 A.卖出300B.卖出360C.买入300D.买入360
投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值,该组合的β系数为1.2。当期货指数为1000点,合约乘数为100元时,他应该( )手股指期货合约。A、卖出300B、卖出360C、买入300D、买入360
某基金拟长期持有贝塔为2.0、市值为¥1000万的股票组合,由于担心短期内股票价格下跌,决定利用股指期货进行套期保值。已知每份股指期货合约的面值为¥100万,那么,正确的做法是()A.做空10份股指期货合约B.做多10份股指期货合约C.做空20份股指期货合约D.做多20份股指期货合约