资本资产定价模型表明，证券组合承担的风险越大，则收益（）。A、越高B、越低C、不变D、两者无关系
资本资产定价模型表明，证券组合承担的风险越大，则收益（）。
- A、越高
- B、越低
- C、不变
- D、两者无关系
相关考题：
关于资本资产定价模型，下列理解正确的是（ ）。A．贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B．贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大C．贝塔系数为零的证券是无风险证券D．期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率E．投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬
下列说法正确的是（ ）。A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿
证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（ ）的函数。Ⅰ.市价总值Ⅱ.无风险收益率Ⅲ.市场组合期望收益率Ⅳ.系统风险Ⅴ.市盈率A：Ⅰ、ⅡB：Ⅰ、ⅢC：Ⅱ、Ⅲ、ⅣD：Ⅱ、Ⅲ、ⅤE：Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是（ ）。A.贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B.贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大C.贝塔系数为零的证券是无风险证券D.期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以 降低证券投资的风险而不降低期望收益率E.投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价
证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（ ）的函数。 Ⅰ 市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ 市场组合期望收益率 Ⅳ 系统风险 Ⅴ 市盈率A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、ⅢC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、ⅤE.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是( )。A.β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大B.β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小C.β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大D.β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大
以下关于信用风险经济资本的说法，正确的有（）。A、银行资产组合的潜在损失水平越高，信用风险经济资本数额越大B、银行选定的置信水平越高，信用风险经济资本数额越大C、银行选定的置信水平越低，信用风险经济资本数额越大D、银行资产组合的潜在损失水平越低，信用风险经济资本数额越大
A以下关于市场风险经济资本的说法，正确的有（）。A、银行资产组合的潜在损失水平越高，市场风险经济资本数额越大B、银行选定的置信水平越高，市场风险经济资本数额越大C、银行选定的置信水平越低，市场风险经济资本数额越大D、银行资产组合的潜在损失水平越低，市场风险经济资本数额越大
关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是（）A、β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大B、β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小C、β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大D、β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大
在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是（）。A、贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B、贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大C、贝塔系数为零的证券是无风险证券D、期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降E、投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬
多选题以下关于信用风险经济资本的说法，正确的有（）。A银行资产组合的潜在损失水平越高，信用风险经济资本数额越大B银行选定的置信水平越高，信用风险经济资本数额越大C银行选定的置信水平越低，信用风险经济资本数额越大D银行资产组合的潜在损失水平越低，信用风险经济资本数额越大
单选题证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率AⅠ、ⅡBⅠ、ⅢCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅡ、Ⅲ、ⅤEⅢ、Ⅳ、Ⅴ
单选题投资组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿，承担风险越大，收益( )。A先高后低B越高C不变D越低