从信贷资产组合管理角度来看，资产之间相关性越低，组合风险则（）。A、越高B、不变C、越低D、可能高，可能低
从信贷资产组合管理角度来看，资产之间相关性越低，组合风险则（）。
- A、越高
- B、不变
- C、越低
- D、可能高，可能低
相关考题：
下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?( )A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D．Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性
下列（ ）是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D．CreditMetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（ ）。 A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测 B．必须直接估计每个敞口之间的相关性 C．Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 D．Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
以下关于资产收益相关性的说法正确的是( )。A.资产收益质检的相关性影响投资组合的风险B.资产收益质检的相关性影响投资组合的预期收益率C.资产收益质检的相关性既影响投资组合的风险，又不影响投资组合的预期收率D.资产收益质检的相关性不影响投资组合的风险，也不影响投资组合的预期收率
下列关于贷款组合信用风险的说法正确的是（ ）。 Ⅰ.贷款组合的信用风险通常应大于单个资产信用风险的加总 Ⅱ.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低资产组合的总体风险 Ⅲ.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低资产组合的总体风险 Ⅳ.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素 Ⅴ.贷款组合的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性 A、Ⅰ,Ⅳ,ⅤB、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,ⅤC、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,ⅣD、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅴ
下列描述资产间收益的相关性与资产组合的总风险间关系，正确的是()。A.资产间收益若为完全正相关则资产组合总风险最小B.资产间收益若为完全负相关则资产组合总风险最小C.资产间收益如不相关则资产组合总风险最大D.资产间收益若一些为负相关，另一些为正相关，则资产组合总风险最小
下列关于贷款组合信用风险的说法中，错误的有( )。A.贷款组合内的各单笔贷款之间一般不存在相关性B.贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总C.将信贷资产分散有助于降低商业银行贷款组合的整体风险D.信贷资产越集中，商业银行信用风险越小E.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响
下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有（ ）。A、贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总B、将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险C、将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险D、相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素E、贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
多选题下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是（ ）。A贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总B将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险C将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险D相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素E贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
单选题采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（）。A信贷资产组合潜在损失的分布B信贷资产组合价值的分布C不同信贷资产组合的风险特征D信贷资产组合的组成成分