用于分析ETF的收益指标包括（）。A、跟踪偏离度B、二级市场价格收益率C、基金净值收益率D、折(溢)价率
用于分析ETF的收益指标包括（）。
- A、跟踪偏离度
- B、二级市场价格收益率
- C、基金净值收益率
- D、折(溢)价率
相关考题：
ETF的折(溢)价率的计算公式为()。A、ETF份额净值÷ETF二级市场价格B、ETF份额净值÷ETF二级市场价格-1C、ETF二级市场价格÷ETF份额净值D、ETF二级市场价格÷ETF份额净值-1
封闭式基金交易折(溢)价率的计算公式为（ ）。 A．折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额净值)/基金份额总值×100% B．折(溢)价率=(二级市场价格/基金份额总值-1)×100 C．折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额净值)/基金份额净值×100% D．折(溢)价率=(1-二级市场价格/基金在份额净值)×100
跟踪偏离度的计算公式是( )。A.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率C.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率D.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率
跟踪偏离度的计算公式是( )。 A、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率C、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率D、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率
跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。该指标被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核，并且这里指的业绩既可以是事前的，也可以是事后的。跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的（ ），其中跟踪偏离度=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率。A.标准差B.方差C.凸性D.久期
下列关于指数基金与ETF的风险管理的说法中，错误的是（）。A、指数基金通过投资指数成分股分散投资，个别股票的波动对指数基金的整体影响很大B、跟踪误差揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况C、作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高D、作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低
单选题封闭式基金交易折（溢）价率的计算公式为（ ）。A折（溢）价率＝（二级市场价格－基金份额净值）/二级市场价格×100%B折（溢）价率＝（二级市场价格－基金份额净值）/基金份额净值×100%C折（溢）价率＝（二级市场价格－基金份额总值）/基金份额总值×100%D折（溢）价率＝（二级市场价格－基金份额总值）/二级市场价格×100%