基金收益与标的指数收益之间的偏离程度可以用（ ）来衡量。 A．折(溢)价率 B．跟踪误差 C．跟踪偏离度 D．周转率
基金收益与标的指数收益之间的偏离程度可以用（ ）来衡量。 A．折(溢)价率 B．跟踪误差 C．跟踪偏离度 D．周转率
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关于被动投资与跟踪误差，下列表述错误的是( )。A、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差B、跟踪偏离度是证券组合的真实收益率与基本组合收益率的和C、计算跟踪误差的第一步是选择基准组合D、跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度
以下关于跟踪误差的说法错误的是()。A.跟踪误差是度量一个证券组合相对于其基准组合偏离程度的指标B.跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差C.指数基金与其基准指数的跟踪误差是零D.跟踪偏离度是指证券组合的真实收益率与基准组合收益类的差
ETF日净值收益率与标的指数日收益率之差，称为()。A:日跟踪误差B:跟踪偏离度C:折（溢）价率D:费用率