资本资产定价模型认为证券或证券组合的系统性风险__________收益补偿，其非系统性风险__________收益补偿。（ ）A.能够获得；能够获得B.不能够获得；能够获得C.能够获得；不能够获得D.不能够获得；不能够获得
资本资产定价模型认为证券或证券组合的系统性风险__________收益补偿，其非系统性风险__________收益补偿。（ ）
A.能够获得；能够获得
B.不能够获得；能够获得
C.能够获得；不能够获得
D.不能够获得；不能够获得
B.不能够获得；能够获得
C.能够获得；不能够获得
D.不能够获得；不能够获得
参考解析
解析：资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。
相关考题：
关于资本资产定价模型的以下解析，正确的是( )。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔值是1D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
在资本资产定价模型中，如果β1，说明（ ）。A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险C．该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险D．该证券组合属于无风险资产
下列说法正确的是（ ）。A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿
共用题干假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表3-6所示。（注：表中的数字是相互关联的）根据案例回答27～34题。根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受()因素的影响。A:系统性风险B:投资分配比例C:证券种类的选择D:非系统性风险
下列关于资本资产定价模型的说法错误的是（ ）。A.资本资产定价模型(CAPM)以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题B.资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿C.现实中并不是所有的投资者都会完全按照分散化的理念去投资D.投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险；承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益
对资本资产定价模型的理解，正确的是（ ）。A.资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B. —个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C.市场资产组合的贝塔值是OD.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E. —个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是( )。A.β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大B.β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小C.β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大D.β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大
假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表 所示。(注：表中的数字是相互关联的) 某证券的风险与收益信息表根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受( )因素的影响。 A.系统性风险B.投资分配比例C.证券种类的选择D.非系统性风险
证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率A、Ⅰ、ⅡB、Ⅰ、ⅢC、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD、Ⅱ、Ⅲ、ⅤE、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
套利定价理论（APT）认为（）。A、只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。B、投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资C、非系统性风险是一个随机事件，通过充分的分散化投资，这种非系统性风险会相互抵消，使证券组合只具有系统性风险D、承担了一份风险，就会有相应的收益作为补偿，风险越大收益越高，风险越小收益越低
单选题下列关于资本资产定价模型的主要思想叙述中，不正确的是（ ）。A资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿B投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的非系统性风险；承担额外的系统性风险将不会给投资者带来收益CCAPM的一个假设即所有的投资者都进行充分分散化的投资，因此没有投资者会“关心”非系统性风险Dβ系数表示资产对市场收益变动的敏感度
单选题下列对于系统性风险和非系统性风险描述中，正确的有（ ）。Ⅰ.在不卖空资产的情况下，无论怎样搭配投资组合，系统性因素总使得投资组合中的所有资产出现同向的收益波动，从而使投资组合也出现同向收益波动Ⅱ.风险补偿只能是对于承担系统性风险的补偿Ⅲ.当投资组合中的资产数目逐渐增加时，非系统性风险就会被逐步分散Ⅳ.资本市场线上的任意组合包括系统性风险和非系统性风险AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅡ、Ⅲ、ⅣCⅠ、Ⅱ、ⅣDⅠ、Ⅲ、Ⅳ
单选题关于CAPM的描述错误的是（）。ACAPM属于均衡定价模型BCAPM认为证券收益只取决于系统性风险CCAPM认为证券收益不仅与系统性风险有关，而且也与非系统性风险有关DCAPM利用单个证券与市场组合的相关性来测度系统性风险的大小
单选题下列关于资本资产定价模型的说法错误的是（）。A资本资产定价模型(CAPM)以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题B资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿C现实中并不是所有的投资者都能够持有充分分散化的投资组合，这也是造成CAPM不能够完全预测股票收益的一个重要原因D投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险；承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益
单选题关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是（ ）。Aβ系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大Bβ系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小Cβ系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大Dβ系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大
单选题CAPM模型认为证券的均衡收益主要取决于（）。A证券的系统性风险B证券的非系统性风险C证券的全部风险D证券的财务风险