单选题当投资者持有的投资组合GA.mmA.大于0，则在极短时间内，若标的价格升高，则该投资者的D.E.ltA.值（）A升高B不变C降低D无法判断
单选题
当投资者持有的投资组合GA.mmA.大于0，则在极短时间内，若标的价格升高，则该投资者的D.E.ltA.值（）
A
升高
B
不变
C
降低
D
无法判断
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解析：
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下面说法正确的是（ ）。A．当股票市价小于静态价格时投资者可买进或继续持有该股票B．当股票市价大于静态价格时投资者可买进或继续持有该股票C．当股票市价小于静态价格时投资者可卖出该股票D．当股票市价大于静态价格时投资者可卖出该股票
某投资者手中持有的期权是一份虚值期权，则下列表述正确的是（ ）。A. 如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的资产价格高于执行价格B. 如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的资产价格低于执行价格C. 如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的资产价格等于执行价格D. 如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的资产价格低于执行价格
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（ ）A.投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险B.如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略C.投资者不必依据市场变化调整对冲头寸D.当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（ ）A、投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避组合中价格波动风险B、如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸D、当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，则该投资者持有的组合价值将（ ）。A.面临下跌风险B.没有下跌风险C.会出现增值D.保持不变
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（）。A、投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险B、如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸D、当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
多选题下列关于期权多头方的盈亏情况叙述正确的是（）。A如果投资者持有的是看涨期权，且市场价格大于执行价格，则该投资者一定有正的收益B如果投资者持有的是看跌期权，且市场价格大于执行价格，则该投资者一定有正的收益C如果投资者持有的是看涨期权，且市场价格小于执行价格，则该投资者一定处于亏损状态D如果投资者持有的是看跌期权，且市场价格小于执行价格，则该投资者一定有正的收益
单选题某投资者手中持有的期权是一份虚值期权，则下列表述正确的是（ ）。A如果投投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的资产价格高于执行价格B如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的资产价格低于执行价格C如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的资产价格等于执行价格D如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的资产价格低于执行价格