当投资者持有的投资组合GA.mmA.大于0,则在极短时间内,若标的价格升高,则该投资者的D.E.ltA.值()A、升高B、不变C、降低D、无法判断
当投资者持有的投资组合GA.mmA.大于0,则在极短时间内,若标的价格升高,则该投资者的D.E.ltA.值()
- A、升高
- B、不变
- C、降低
- D、无法判断
相关考题:
当风险从σ2A增加到σ2B时,期望收益率将得到补偿[E(rA)-E(rB)],若投资者认为,增加的期望收益率恰好能够补偿增加的风险,所以A与B两种证券组合的满意程度相同,证券组合A与证券组合B无差异。则该投资者是( )。A.保守投资者B.进取投资者C.中庸投资者D.难以判断
当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时,该组合与最优风险证券组合T在结构上( ),在规模上( )全体投资者所持有的风险证券的总和。 A.相同,等于 B.相同,不等于 C.不同,等于 D.不同,不等于
下列表述正确的是()。A:当大多数投资者对股市持观望态度时,市场交易量就会减少B:当大多数投资者对股市持观望态度时,市场交易量就会增加C:当大多数投资者对股市持观望态度时,股价往往呈现盘整格局D:当大多数投资者对股市持观望态度时,股价往往呈现上涨趋势
当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时,该组合与最优风险证券组合T在结构上(),在规模上()全体投资者所持有的风险证券的总和。A、相同,等于B、相同,不等于C、不同,等于D、不同,不等于
当视全体投资者所持有的最优投资组合为一个整体组合时,该组合与最优投资组合在结构上(),在规模上()全体投资者所持有的风险资产的综合。A、相同,等于B、不同,不等于C、相同,不等于D、不同,等于
目前标准普尔(SP)平均是240。假设投资者的投资组合的beta2.0,目前价值约24万美元。如果投资者卖空,将充分对冲投资组合()A、1份标普期货合约B、2份标普期货合同C、3份标普期货合同D、4份标普期货合约
套利证券组合要满足的条件包括()。A、不需要投资者增加任何投资、套利的预期收益率大于-1B、需要投资者增加投资、套利的预期收益率大于-1C、不需要投资者增加任何投资、套利的预期收益率多数情况下大于0D、不需要投资者增加任何投资、套利的预期收益率必须大于0
单选题当视全体投资者所持有的最优投资组合为一个整体组合时,该组合与最优投资组合在结构上(),在规模上()全体投资者所持有的风险资产的综合。A相同,等于B不同,不等于C相同,不等于D不同,等于
单选题目前标准普尔(SP)平均是240。假设投资者的投资组合的beta2.0,目前价值约24万美元。如果投资者卖空,将充分对冲投资组合()A1份标普期货合约B2份标普期货合同C3份标普期货合同D4份标普期货合约
单选题若某投资者所持有的股票市价大于该股票每股税后净收益与市场利率的比,则该投资者应该( )。A继续持有B增持C抛出D继续持有或抛出