无风险套利机会存在的充分必要条件()。A、初始净投资为零B、套利组合终值大于零C、套利组合期望值大于零D、以上说法均正确

无风险套利机会存在的充分必要条件()。

  • A、初始净投资为零
  • B、套利组合终值大于零
  • C、套利组合期望值大于零
  • D、以上说法均正确

相关考题:

套利组合理论认为,当市场上存在套利机会时,投资者会不断地进行套利交易,直到套利机会消失为止,此时证券的价格即为均衡价格。( )

套利组合理论认为,当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失为止,此时证券的价格即为均衡价格。( )

套利定价理论认为,如果市场上不存在套利组合,那么市场就不存在套利机会。( )

套利定价理论认为,套利行为是现代有效市场形成的一个决定因素。根据套利定价理论,如果( )的话,市场上就会存在无风险的套利机会。A.市场无效B.市场有效C.市场未达到均衡状态D.市场已经达到均衡状态

柳糖10034合约与郑州白糖Sr1005合约之间( )。A.存在正向套利机会B.存在反向套利机会C.不存在套利机会D.套利风险较大

套利定价理论认为,如果市场上不存在套利组合,那么市场就不存在套利机会。 ( )A.正确B.错误

下列关于无风险套利机会存在的条件说法正确的是( )。 A.若两个不同资产组合的未来收益相同,但构造成本不同,则不存在无风险套利机会 B.若两个不同资产组合的未来收益相同,但构造成本不同,则存在无风险套利机会 C.若存在构造成本为零,但在所有可能状态下损益都不小于零的组合,且至少存在一种状态使该组合损益大于零,则不存在无风险套利机会 D.以上说法均不正确

若两个不同资产组合的未来收益相同,但构造成本不同,则存在无风险套利机会。 ( )

无风险套利机会存在的充分必要条件( )。 A.初始净投资为零 B.套利组合终值大于零 C.套利组合期望值大于零 D.以上说法均正确

套利组合理论认为,当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失,此时证券价格即为均衡价格。 ( )

由于我国新股发行在一二级市场上存在无风险套利机会,而普通投资者受限于资金量而无法充分享受申购收益,因此银行通过信托计划设计了申购新股的理财产品。 ( )此题为判断题(对,错)。

( )会导致ETF总份额的减少,( )会导致ETF总份额的扩大。A.折价套利;溢价套利B.溢价套利;折价套利C.风险套利;无风险套利D.无风险套利;风险套利

在弱式有效市场中,()。A.不存在套利机会,技术分析不能获得超额收益B.存在套利机会,技术分析可以获得超额收益C.存在套利机会,技术分析不能获得超额收益D.不存在套利机会,基本分析不能获得超额收益

在弱式有效市场中,()。A.不存在套利机会,技术分析不能获得超额收益B.不存在套利机会,技术分析可以获得超额收益C.存在永久套利机会,技术分析不能获得超额收益D.存在永久套利机会,技术分析可以获得超额收益

如果不存在无风险套利机会,则衍生品定价的与投资者风险偏好无关,可以用无风险利率作为贴现率,这被称为( )。A.套利定价 B.无套利定价C.无风险定价 D.风险中性定价

关于套利,叙述正确的有()。A:套利只存在于早资产上B:套利是“免费的午餐”,投资者不需要任何实质性投资就可以获得无风险收益或者不需要任何实质性投资就可以在不增加风险的前提下增加收益C:套利机会的存在意味着市场处于不均衡状态D:套利机会可以长久地存在下去

关于套利,以下表述正确的是()。A:套利机会可以长久地存在下去B:套利只存在单资产上C:套利机会的存在意味着市场处于不均衡状态D:当投资者不需要任何投资就可以获得低风险收益时,他们就是在套利

均衡市场利用套利定价理论,套利定价理论存在任何套利策略(机会)的金融资产定价。()

当期现价差大于期货的交割成本时,期货市场出现无风险套利的机会。

下列关于无套利定价理论的说法正确的有()。A、无套利市场上,如果两种金融资产互为复制,则当前的价格必相同B、无套利市场上,两种金融资产未来的现金流完全相同,若两项资产的价格存在差异,则存在套利机会C、若存在套利机会,获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖”D、若市场有效率,市场价格会由于套利行为做出调整,最终达到无套利价格

在均衡状态下,市场竞争将消除所有无风险套利机会,无风险套利定价意味着()。A、同损益同价格B、静态组合复制定价C、动态组合复制定价D、以上说法均正确

期权定价理论中,布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有( )。A、无风险利率r为常数B、存在无风险套利机会C、市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化D、标的资产价格波动率为常数E、标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利

单选题4月1日,沪深300现货指数为3000点,市场年利率为6%,年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点,则6月22日到期的沪深300股指期货()。A在3069以上存在反向套利机会B在3069以下存在正向套利机会C在3034以上存在反向套利机会D在2999以下存在反向套利机会

单选题假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256,美元无风险利率为4%,欧元无风险利率为5%,6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240,则()A此远期合约定价合理,没有套利机会B存在套利机会,交易者应该买入欧元,同时卖出此远期合约C存在套利机会,交易者应该卖出欧元,同时买入此远期合约D存在套利机会,交易者应该买入欧元,同时买入此远期合约

多选题下列关于无套利定价理论的说法正确的有()。A无套利市场上,如果两种金融资产互为复制,则当前的价格必相同B无套利市场上,两种金融资产未来的现金流完全相同,若两项资产的价格存在差异,则存在套利机会C若存在套利机会,获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖”D若市场有效率,市场价格会由于套利行为做出调整,最终达到无套利价格

判断题交易成本和冲击成本因素的存在,使得外汇期货和现货价格的价差波动中出现一个无套利区间,只有外汇期货价格在区间范围内才会真正出现无风险套利机会。(  )A对B错

单选题套利是在期、现两个市场同时反向操作,将利润锁定,不论价格涨跌,都不会因此而产生风险,故常将期现套利交易称为无风险套利,相应的利润称为无风险利润。套利利润实际是()。A毛利润B利润总额C已扣除机会成本后的净利润D包括机会成本的总利润