风险计量方法需要达到的目的不包括（）A、能构造一个描述投资组合价值变化的概率分布，建立其与各个风险因子的映射B、能识别影响持仓价值的风险因子，并精确描述其未来变化趋势C、能整体描述投资组合价值风险D、能让公司高层领导简单直观地理解
风险计量方法需要达到的目的不包括（）
- A、能构造一个描述投资组合价值变化的概率分布，建立其与各个风险因子的映射
- B、能识别影响持仓价值的风险因子，并精确描述其未来变化趋势
- C、能整体描述投资组合价值风险
- D、能让公司高层领导简单直观地理解
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万能保险采用死亡给付保险金额确定方式B时,净风险保额与投资账户价值的关系是( )。 A、随着账户价值的增加，净风险保额等额减少B、随着账户价值的增加，净风险保额等额增加C、净风险保额等于投资账户价值减去死亡风险保额D、净风险保额不随投资账户价值的变化而变化
关于风险价值计算方法，以下说法正确的是（ ）。 Ⅰ参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设 Ⅱ历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布 Ⅲ历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值 Ⅳ蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
关于常用的VA.R结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（ ）。A.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程B.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布C.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史D.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
下列关于风险价值计量方法，说法错误的是（）。A.采用历史模拟法时，假设当前各个风险因子值分别为r1,t，r2,t......rm-1,t，rm,t，当前资产组合市场价值为，根据历史上的风险因子变化情况可以得到明日各个风险因子的749种可能情形B.采用方差一协方差法时，假设某交易性资产有m个风险因子，根据历史数据计算出各个风险因子变动的均值和标准差分别为：μ1、μ2、…、μm、σ1、σ2、…、σm，在正态性假定下，资产组合的市场价值符合分布N（μ，∑）C.采用蒙特卡洛模拟法时，假设风险因子变动服从正态分布，通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值，并据此得到未来风险因子的上千次情景，通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形，选出其中第5%大的值减去当前价值即为蒙特卡洛VaR值D.采用历史模拟法时，根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值，假设t+0日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同，选择这749种市场价值的5%大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值
蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（ ）。A、假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据估计出联合分布的参数B、利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景C、计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样D、根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR
蒙特卡罗模拟法的实施的步骤不包括下列哪些（）。Ａ.第一步，要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数。Ｂ.第二步，是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景。Ｃ.第三步，是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样。Ｄ.要识别现有的风险暴露、风险因子，并进行风险度量
一种是蒙特卡罗模拟法。这种方法的实施，第一步，要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数。第二步，是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景。第三步，是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样。第四步，根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。（）
蒙特卡罗模拟法的实施的步骤不包括下列哪些（）。Ａ.要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数。Ｂ.是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景。Ｃ.是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样。Ｄ.要识别现有的风险暴露、风险因子，并进行风险度量Ｅ.要根据现有的风险管理政策来决定需要对冲的风险的量
以下四个有关市场风险的陈述中，哪一个是正确的？（）A、市场风险是由于市场价格或利率的变化而导致投资组合及金融工具的市场价值不利变化的风险暴露B、市场风险是投资组合或金融工具的市场价值在给定的时间内的最大可能损失C、市场风险是投资组合或金融工具的市场价值由于交易对手未能履行其义务所造成的损失D、市场风险是投资组合或金融工具的信贷素质不利变化的风险暴露
多选题在商业银行市场风险管理中，风险价值（VaR）方法能够（ ）。A衡量投资组合遭受的最小损失B比较不同交易部门和交易产品的风险状况C用来计量市场风险的监管资本D衡量投资组合的整体风险E对面临的所有风险进行计量
单选题（）指银行在计量每个暴露的信用风险，即估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布。A传统的组合监测方法B死亡率模型C资产组合模型DKPMG风险中性定价模型
单选题下列关于风险价值计量的表述正确的是（ ）。A风险价值计算的风险水平能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外的损失情况C风险价值能直接指明市场风险的具体来源D风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况
单选题万能保险采用死亡给付保险金额确定方式B时，净风险保额与投资账户价值的关系是（）。A随着账户价值的增加，净风险保额等额减少B随着账户价值的增加，净风险保额等额增加C净风险保额等于投资账户价值减去死亡风险保额D净风险保额不随投资账户价值的变化而变化
多选题风险价值分析方法的优点有（）。A风险价值概念简单，容易理解，适宜与股东沟通其风险状况B风险价值分析方法提供了多样化的方法来测量风险C可以测量不同市场、不同金融工具构成的复杂的证券组合和不同业务部门的总体市场风险D风险价值分析方法是基于历史数据，并假定情景并不会发生变化E风险价值分析方法将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制
单选题以下说法正确的是( )。Ⅰ.β系数是常用的风险敏感度指标之一Ⅱ.投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的标准差Ⅲ.通过计算测量风险因子的变化对组合价值的影响程度就是风险敏感度指标Ⅳ.风险敏感度是对风险因子的暴露程度AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ