单选题（）指银行在计量每个暴露的信用风险，即估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布。A传统的组合监测方法B死亡率模型C资产组合模型DKPMG风险中性定价模型
单选题
（）指银行在计量每个暴露的信用风险，即估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布。
A
传统的组合监测方法
B
死亡率模型
C
资产组合模型
D
KPMG风险中性定价模型
参考解析
解析：
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相关考题：
下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?( )A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D．Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性
下列（ ）是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D．CreditMetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（ ）。 A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测 B．必须直接估计每个敞口之间的相关性 C．Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 D．Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。A 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B 必须直接估计每个敞口之间的相关性C Credit Portfolio View 模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D CreditMetrics 模型需要直接估计各敞口之间的相关性
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D．CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
单个债务的信用风险预期损失( )。A．预期损失等于违约概率乘以违约风险暴露B．预期损失等于违约概率乘以违约损失率乘以违约风险暴露C．预期损失可以估计D．预期损失是未来损失的最大值E．预期损失是信用风险损失分布的数学期望
下列选项中结果为1的是（）A、根据最大最大决策标准，每个方案在未来可能遇到最差的自然状态的概率值B、根据最大最小决策标准，每个方案在未来可能遇到最差的自然状态的概率值C、根据现实主义决策标准，每个方案在未来可能遇到最佳的自然状态的概率值D、根据现实主义决策标准，每个方案在未来可能遇到最差的自然状态的概率值
风险计量方法需要达到的目的不包括（）A、能构造一个描述投资组合价值变化的概率分布，建立其与各个风险因子的映射B、能识别影响持仓价值的风险因子，并精确描述其未来变化趋势C、能整体描述投资组合价值风险D、能让公司高层领导简单直观地理解
单选题初级单元大小不等的多阶段抽样中，无偏估计量满足自加权的条件是（）A第一阶段每个单元被抽中的概率相等B第二阶段每个单元被抽中的概率相等C每个基本单元最终被抽中的概率相等D每个基本单元最终被抽中的概率不等
多选题采用估值技术确定的公允价值必须符合（）条件之一，视为能够可靠计量。A采用估值技术确定的公允价值估计数的变动区间很小B在公允价值估计数的变动区间内，各种用于确定公允价值估计数的概率能够合理确定C在公允价值估计数的变动区间内，各种用于确定公允价值估计数的概率无法确定D采用估值技术确定的公允价值估计数的变动区间很大
多选题采用估值技术确定的公允价值符合下列（）条件之一的，视为能够可靠计量。A采用估值技术确定的公允价值估计数的变动区间很小B在公允价值估计数变动区间内，各种用于确定公允价值估计数的概率能够合理确定C采用估值技术确定的公允价值估计数的变动区间很大D在公允价值估计数变动区间内，各种用于确定公允价值估计数的概率无法确定E在公允价值估计数变动区间内，能够准确估计出公允价值的数值
单选题下列选项中结果为1的是（）A根据最大最大决策标准，每个方案在未来可能遇到最差的自然状态的概率值B根据最大最小决策标准，每个方案在未来可能遇到最差的自然状态的概率值C根据现实主义决策标准，每个方案在未来可能遇到最佳的自然状态的概率值D根据现实主义决策标准，每个方案在未来可能遇到最差的自然状态的概率值