以下哪一个选项对美式看涨期权的描述是正确的?()A、一个美式看涨期权,赋予期权的买方在到期日前的任何日期,有权执行期权去买入标的金融工具B、一个美式看涨期权,赋予期权的买方在到期日前的任何日期,有权执行期权去卖出标的金融工具C、一个美式看涨期权,赋予期权的买方在到期日有权执行期权去买入标的金融工具D、一个美式看涨期权,赋予期权的买方在到期日有权执行期权去卖出标的金融工具
以下哪一个选项对美式看涨期权的描述是正确的?()
- A、一个美式看涨期权,赋予期权的买方在到期日前的任何日期,有权执行期权去买入标的金融工具
- B、一个美式看涨期权,赋予期权的买方在到期日前的任何日期,有权执行期权去卖出标的金融工具
- C、一个美式看涨期权,赋予期权的买方在到期日有权执行期权去买入标的金融工具
- D、一个美式看涨期权,赋予期权的买方在到期日有权执行期权去卖出标的金融工具
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下列有关期权价格表述正确的有( )。A.到期日相同的期权,执行价格越高,看涨期权的价格越低B.到期日相同的期权,执行价格越高,看跌期权的价格越高C.执行价格相同的美式期权,到期时间越长,看涨期权的价格越高D.执行价格相同的美式期权,到期时间越长,看涨期权的价格越低
关于到期日之前的期权价值,下列表述正确的是( )。A.美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值B.欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值C.美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值D.欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
关于布莱克-斯科尔斯模型,下列表述正确的是( )。A、可以用于对不派发股利欧式期权的估价B、可以用于对派发股利的欧式看涨期权的估价C、可以用于对不派发股利的美式看涨期权的估价D、不能用于对派发股利的美式看跌期权的估价,但是具有参考价值
下列有关期权价格表述正确的是( )。A.股票价格波动率越大,看涨期权的价格越低,看跌期权价格越高B.执行价格越高,看跌期权的价格越高,看涨期权价格越低C.到期时间越长,美式看涨期权的价格越高,美式看跌期权价格越低D.无风险利率越高,看涨期权的价格越低,看跌期权价格越高
Calendar Spread的套利,假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00,同一执行价的远月股票看涨期权价格为4.90,以下描述正确的是()。A、如果期权是美式期权,买入远月,卖出近月是无风险套利B、如果期权是欧式期权,不是一个绝对套利的机会C、如果期权是欧式期权,买入近月,卖出远月是一个无风险套利D、无论期权是欧式还是美式,是否套利取决于红利在哪个月份派发
下列有关美式期权的描述,哪一项是错误的()A、美式期权的价格总是高于对应的欧式期权价格B、美式期权可以在到期日前行权C、在不发放股息的情况下,美式看涨期权不应该提前行权D、在不发放股息的情况下,美式看跌期权不应该提前行权
多选题Calendar Spread的套利,假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00,同一执行价的远月股票看涨期权价格为4.90,以下描述正确的是()。A如果期权是美式期权,买入远月,卖出近月是无风险套利B如果期权是欧式期权,不是一个绝对套利的机会C如果期权是欧式期权,买入近月,卖出远月是一个无风险套利D无论期权是欧式还是美式,是否套利取决于红利在哪个月份派发
单选题下列关于到期日之前的期权价值的表述正确的是( )。A美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值B欧式看跌期权的最大值等于美式看跌期权的最大值C美式看涨期权的最大值大于欧式看涨期权的最大值D欧式看跌期权的最大值小于美式看跌期权的最大值E美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值
单选题下列关于美式看涨期权的表述中,正确的是()。A美式看涨期权只能在到期日执行B无风险利率越高,美式看涨期权价值越低C美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值D较长的到期时间能增加其价值
单选题下列关于美式看涨期权的表述中,正确的是()。A美式看涨期权只能在到期日执行B无风险利率越高,美式看涨期权价值越低C美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值D对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值
单选题下列有关美式期权的描述,哪一项是错误的()A美式期权的价格总是高于对应的欧式期权价格B美式期权可以在到期日前行权C在不发放股息的情况下,美式看涨期权不应该提前行权D在不发放股息的情况下,美式看跌期权不应该提前行权