垂直看涨期权（6月175日标准普尔看涨期权以及6月155日短期看跌期权看涨期权）适用于（）A、熊市B、牛市C、中立市场D、不确定市场

垂直看涨期权（6月175日标准普尔看涨期权以及6月155日短期看跌期权看涨期权）适用于（）

  • A、熊市
  • B、牛市
  • C、中立市场
  • D、不确定市场

相关考题：

认沽权证实质上是股票的一种( )。A．短期看涨期权B．短期看跌期权C．长期看涨期权D．长期看跌期权
查看答案
按照期权合约的性质，期权包括()。A、看涨期权B、看平期权C、看跌期权D、双期权
查看答案
熊市看涨期权垂直套利的策略是（ ）。A．买1份低执行价格的看涨期权，卖1份更高执行价格的看涨期权B．买1份低执行价格的看跌期权，卖1份更高执行价格的看跌期权C．卖1份低执行价格的看跌期权，买1份更高执行价格的看跌期权D．卖1份低执行价格的看涨期权，买1份更高执行价格的看涨期权
查看答案
优先认股权实际上是一种普通股票的( )A．长期看涨期权B．长期看跌期权C．短期看涨期权D．短期看跌期权
查看答案
可转换证券实际上是一种普通股票的______ ( )A、长期看涨期权B、长期看跌期权C、短期看涨期权D、短期看跌期权
查看答案
可转换证券是一种普通股票的何种期权？()A.长期看涨期权B.长期看跌期权C.短期看涨期权D.短期看跌期权
查看答案
看涨期权为实值期权意味着标的资产的市场价格（）。A:低于看涨期权合约的内在价值B:高于看涨期权合约的协定价格C:低于看涨期权合约的协定价格D:高于看涨期权合约的内在价值
查看答案
假定标准普尔500指数分别为1500点和3000点时，以其为标的的看涨期权空头和看涨期权多头的理论价格分别是8．68元和0．01元，则产品中期权组合的价值为( )元。A.14．5B.5．41C.8．68D.8．67
查看答案
买入看涨期权同时卖出标的资产，到期损益最接近于（）。A、卖出看跌期权B、买入看跌期权C、卖出看涨期权D、买入看涨期权
查看答案
下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。A、看涨股票，买入认购期权B、强烈看涨，合成期货多头C、温和看涨，垂直套利D、温和看涨，买入蝶式期权
查看答案
以下4项中哪一项相当于多头套期保值？（）A、买入看涨期权/卖出看跌期权B、卖出看涨期权/买入看跌期权C、卖出看涨期权/卖出看跌期权D、买入看涨期权/买入看跌期权
查看答案
结构化产品的期权结构能带来负偏特征的是（）。A、看涨期权多头结构B、看跌期权多头结构C、一个看涨期权多头以及一个更高执行价的看涨期权空头D、看涨期权空头结构
查看答案
如果投资者对市场态度看多，那么他可能选择的交易策略是（）。A、买入看涨期权B、买入看跌期权C、熊市套利D、卖出看涨期权
查看答案
若某投资者预期某种标的物价格将下降，他可以（）。A、卖出看期权B、卖出看涨期权C、买入看跌期权D、买入看涨期权
查看答案
如何理解牛市看涨期权价差是单独买进看涨期权与单独卖出看涨期权的有机组合？
查看答案
下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利（）.A、买入看涨期权和买入看跌期权B、买入看涨期权和卖出看跌期权C、卖出看涨期权和买入看跌期权D、卖出看涨期权和卖出看跌期权
查看答案
如果投资者看空市场，以下何种方案符合他的观点，可以尽可能的获利并且损失有限？（）A、买入看跌期权B、买入看涨期权C、卖出看跌期权D、卖出看涨期权
查看答案
单选题若某投资者预期某种标的物价格将下降，他可以（）。A卖出看期权B卖出看涨期权C买入看跌期权D买入看涨期权
查看答案
多选题按照期权合约的性质，期权包括（）。A看跌期权B看涨期权C双期权D看平期权
查看答案
单选题可转换证券实际上是一种普通股票的（）。A长期看涨期权B长期看跌期权C短期看涨期权D短期看跌期权
查看答案
单选题结构化产品的期权结构能带来负偏特征的是（）。A看涨期权多头结构B看跌期权多头结构C一个看涨期权多头以及一个更高执行价的看涨期权空头D看涨期权空头结构
查看答案
单选题垂直看涨期权（6月175日标准普尔看涨期权以及6月155日短期看跌期权看涨期权）适用于（）A熊市B牛市C中立市场D不确定市场
查看答案
单选题优先认股权实际上是一种普通股票的______（　）A长期看涨期权B长期看跌期权C短期看涨期权D短期跌期权
查看答案
单选题以下4项中哪一项相当于多头套期保值？（）A买入看涨期权/卖出看跌期权B卖出看涨期权/买入看跌期权C卖出看涨期权/卖出看跌期权D买入看涨期权/买入看跌期权
查看答案
单选题下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。A看涨股票，买入认购期权B强烈看涨，合成期货多头C温和看涨，垂直套利D温和看涨，买入蝶式期权
查看答案
多选题下列关于垂直价差组合说法正确的是（）。ADelta在标的价格位于两个执行价格之间时最高B垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成C垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的D垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
查看答案
单选题下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利（）.A买入看涨期权和买入看跌期权B买入看涨期权和卖出看跌期权C卖出看涨期权和买入看跌期权D卖出看涨期权和卖出看跌期权
查看答案
热门标签