（）机制的存在将会迫使ETF二级市场价格与份额净值趋于一致，使ETF既不会出现类似封闭式基金二级市场大幅折价交易、股票大幅溢价交易现象，也克服了开放式基金不能进行盘中交易的弱点。A、套利B、套期保值C、跨系统转登记D、实物申购、赎回
（）机制的存在将会迫使ETF二级市场价格与份额净值趋于一致，使ETF既不会出现类似封闭式基金二级市场大幅折价交易、股票大幅溢价交易现象，也克服了开放式基金不能进行盘中交易的弱点。
- A、套利
- B、套期保值
- C、跨系统转登记
- D、实物申购、赎回
相关考题：
ETF的折(溢)价率的计算公式为()。A、ETF份额净值÷ETF二级市场价格B、ETF份额净值÷ETF二级市场价格-1C、ETF二级市场价格÷ETF份额净值D、ETF二级市场价格÷ETF份额净值-1
（ ）机制的存在将会迫使ETF二级市场价格与份额净值趋于一致，使ETF既不会出现类似封闭式基金二级市场大幅折价交易、股票大幅溢价交易现象，也克服了开放式基金不能进行盘中交易的弱点。A．跨系统转登记B．套期保值C．套利D．实物申购、赎回
关于ETF套利交易，下列正确的是()。A.ETF交易价格低于其份额净值(折价交易)时，在二级市场买进ETF，在一级市场赎回，再在二级市场上卖掉股票B.发生折价交易时，在二级市场上买进一揽子股票，并在一级市场按净值转化成ETF，再在二级市场上卖掉ETF而实现套利C.溢价交易时，在二级市场上买进一揽子股票，并在一级市场按净值转化成ETF，再在二级市场上卖掉ETF而实现套利D.交易价格高于其份额净值时，在二级市场买进ETF，在一级市场赎回，再在二级市场上卖掉股票E.套利机制的存在将会迫使ETF二级市场价格与净值趋于一致
以下关于ETF说法错误的是( )。A.ETF是进行被动投资的指数基金B.与传统的指数基金相比，ETF成本较高C.机构投资者和中小投资者均可按市场价格在二级市场进行ETF份额的交易D.一级和二级市场差价引发的套利交易会驱使二级市场价格回复到基金份额净值附近
下列关于ETF的特点，说法错误的是( )。A、ETF是进行被动投资的指数基金B、与传统的指数基金相比，ETF成本较高C、机构投资者和中小投资者均可按市场价格在二级市场进行ETF份额的交易D、一级和二级市场差价引发的套利交易会驱使二级市场价格回复到基金份额净值附近
关于ETF的套利交易，说法错误的是。（ ）A.发生折价交易时，大的投资者可以通过在二级市场低价买进ETF，然后在—级市场赎回份额，再于二级市场上卖掉股票而实现套利交易；B.即发生溢价交易时,大的投资者可以在二级币场买进一篮子股票，于一级市场按份额净值转换为ETF份额，再于二级币场上高价卖掉ETF而实现套利交易；C.套利机制的存在会迫使ETF二级市场价格与份额净值趋于一致；D.折价套利会导致ETF总份额的扩大，溢价套利会导致ETF总份额的减少。
封闭式基金的折（溢）价率的计算公式为（ ）。A.（一级市场价格－基金资产净值）基金份额净值100%B.（二级市场价格－基金资产净值）基金份额净值100%C.（二级市场价格－基金份额净值）基金份额净值100%D.（二级市场价格－基金份额净值）基金资产额净值100%
以下关于ETF的特点的说法正确的是()。A:ETF的申购是用一揽子股票换取ETF份额B:赎回时是以基金份额换回一揽子股票而不是现金C:双重交易机制使ETF的二级市场价格不会过度偏离基金份额净值D:ETF有“最小申购、赎回份额”的规定
以下关于ETF说法错误的是（）。A、ETF是进行被动投资的指数基金B、与传统的指数基金相比，ETF成本较高C、机构投资者和中小投资者均可按市场价格在二级市场进行ETF份额的交易D、一级和二级市场差价引发的套利交易会驱使二级市场价格回复到基金份额净值附近
下列关于折价率的公式，不正确的是（）A、折价率=（二级市场价格/基金份额净值-1）×100%B、折价率=（二级市场价格-基金份额净值）/基金份额净值×100%C、二级市场价格/基金份额净值-1=（二级市场价格-基金份额净值）/基金份额净值D、折价率=（二级市场价格/基金份额净值+1）×100%
单选题ETF具有以下（ ）特点。Ⅰ.被动操作的指数基金Ⅱ.独特的实物申购、赎回机制Ⅲ.实行一级市场与二级市场并存交易制度Ⅳ.ETF二级市场交易价格与基金份额净值总是比较接近AⅠBⅠ、ⅡCⅠ、Ⅱ、ⅢDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单选题下列关于折价率的公式，不正确的是（）A折价率=（二级市场价格/基金份额净值-1）×100%B折价率=（二级市场价格-基金份额净值）/基金份额净值×100%C二级市场价格/基金份额净值-1=（二级市场价格-基金份额净值）/基金份额净值D折价率=（二级市场价格/基金份额净值+1）×100%
单选题以下关于ETF说法错误的是（）。AETF是进行被动投资的指数基金B与传统的指数基金相比，ETF成本较高C机构投资者和中小投资者均可按市场价格在二级市场进行ETF份额的交易D一级和二级市场差价引发的套利交易会驱使二级市场价格回复到基金份额净值附近
单选题封闭式基金交易折（溢）价率的计算公式为（ ）。A折（溢）价率＝（二级市场价格－基金份额净值）/二级市场价格×100%B折（溢）价率＝（二级市场价格－基金份额净值）/基金份额净值×100%C折（溢）价率＝（二级市场价格－基金份额总值）/基金份额总值×100%D折（溢）价率＝（二级市场价格－基金份额总值）/二级市场价格×100%