投资组合A、B的主动比重分别为30％、60%，且A、B的基准指数相同，可以得出以下结论（）。A、投资组合A与基准的相关性较投资组合B与基准的相关性要低B、市场上涨时，投资组合B一定会跑赢投资组合AC、投资组合B与基准的表现可能比投资组合A与基准的表现差别大D、市场上涨时，投资组合A一定会跑赢投资组合B
投资组合A、B的主动比重分别为30％、60%，且A、B的基准指数相同，可以得出以下结论（）。
- A、投资组合A与基准的相关性较投资组合B与基准的相关性要低
- B、市场上涨时，投资组合B一定会跑赢投资组合A
- C、投资组合B与基准的表现可能比投资组合A与基准的表现差别大
- D、市场上涨时，投资组合A一定会跑赢投资组合B
相关考题：
下列关于投资组合业绩评价基准的表述正确的是( )。A．只能使用市场指数作为业绩评价基准B．可以使用包括市场指数在内的多种业绩评价基准C．只能使用市场指数或投资风格指数作为业绩评价基准D．只能使用投资风格指数作为业绩评价基准
已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5%，证券A和B的标准差分别为6%和2%，两种证券的相关系数为0.12，组合的方差为0.0327，则该组合投资于证券B的比重为()。A:70%B:30%C:60%D:40%
关于主动比重的局限性下列说法错误的是（ ）。A.与基准不同并不意味着投资组合的业绩表现会与基准有显著区别；B.投资组合要跑赢基准必须在适当的时候以适当的方式偏离基准；C.有的组合主动比重很高，但其持仓可能和基准有较低的相关性；D.与基准不同并不意昧着投资组合—定会跑赢或跑输基准。
以下关于主动比重的说法中错误的是（ ）。A.主动比重衡量一个投资组合与基准指数的相似程度B.主动比重用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度C.与基准不同并不意味着投资组合一定会跑赢或跑输基准D.与基准不同就意味着投资组合的业绩表现会与基准有显著区别
(2017年)投资组合A、B的主动比重分别为30％、60％，且A、B的基准指数相同，可以得出以下结论（）。A.投资组合A与基准的相关性较投资组合B与基准的相关性要低B.市场上涨时，投资组合B一定会跑赢投资组合AC.投资组合B与基准的表现可能比投资组合A与基准的表现差别大D.市场上涨时，投资组合A一定会跑赢投资组合B
主动比重为（ ）意味着该投资组合实质上是—个指数基金，主动比重为（ ）则意味着该投资组合与基准完全不同。较高的主动比重意味着投资组合的表现可能会与基准差别较大。A.0、l00％B.50、l00%C.l00％、0D.l00％、50%
某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，无风险收益率为4%。甲种投资组合的β系数是( )。A.0.75B.0.85C.1.00D.1.50
单选题投资组合A、B的主动比重分别为30％、60%，且A、B的基准指数相同，可以得出以下结论（）。A投资组合A与基准的相关性较投资组合B与基准的相关性要低B市场上涨时，投资组合B一定会跑赢投资组合AC投资组合B与基准的表现可能比投资组合A与基准的表现差别大D市场上涨时，投资组合A一定会跑赢投资组合B
单选题投资组合A、B的主动比重分别为30%、60%，且A、B的基准指数相同，可以得出的结论是（ ）。[2017年11月真题]A投资组合B与基准的表现差别可能比投资组合A与基准的表现差别大B投资组合A与基准的相关性比投资组合B与基准的相关性要低C市场上涨时，投资组合B一定会跑赢投资组合AD市场上涨时，投资组合A一定会跑赢投资组合B
单选题主动比重的局限性在于（ ）。Ⅰ.与基准不同并不意味着投资组合一定会跑赢或跑输基准Ⅱ.投资组合要跑赢基准必须在适当的时候以适当的方式偏离基准Ⅲ.与基准不同并不意味着投资组合的业绩表现会与基准有显著区别Ⅳ.有的组合主动比重很高，但其持仓可能和基准有较高的相关性AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单选题下列关于跟踪误差和主动比重的说法中，正确的是（ ）。Ⅰ.跟踪误差可以用来衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常的范围内Ⅱ.主动比重用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度Ⅲ.主动比重为0意味着该投资组合与基准完全不同Ⅳ.指数基金的跟踪误差较低AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单选题甲持有一项投资组合A和B，已知A、B的投资比重分别为30%和70%，相应的预期收益率分别为15%和20%，则该项投资组合的预期收益率为（ ）。A21%B18.5%C30%D10%