在正向市场中进行熊市套利时，跨期套利者的获利潜力巨大而可能的损失有限。 （ ）
蝶式套利与普通的跨期套利相比，从理论上看风险和利润都较大。 （ ）
资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克－斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。（ ）
套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止，此时证券的价格即为均衡价格。（ ）
套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。（ ）
资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克一斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技 ‘术． ( )
套利定价理论( )。A.取代了CAPM理论B.与CAPM理论的假设完全不同C.研究套利活动的机理D.是由罗斯提出的
套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失，此时证券价格即为均衡价格。 （ ）
（ ）都采用了套利定价技术。A．资本资产定价理论B．套利定价理论C．市盈率定价理论D．布莱克·斯科尔斯期权定价理论
资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克一斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。（ ）
下列理论，采用了套利定价技术的有()。A:资本资产定价理论B:套利定价理论C:期权定价理论D:套期保值理论
套利定价理论()。A:取代了CAPM理论B:与CAPM理论的假设完全不同C:研究套利活动的机理D:是由罗斯提出的
下列理论中，采用了套利定价技术的有()。A:资本资产定价理论B:套利定价理论C:期权定价理论D:套期保值理论
在正向市场上（ ）的损失相对有限而获利的潜力巨大。A.牛市套利B.熊市套利C.蝶式套利D.其它套利
外汇期货蝶式套利是两个跨期套利的组合，与普通的跨期套利相比，理论上风险和利润较大。（ ）
在正向市场上（ ）的损失相对有限而获利的潜力巨大。A、牛市套利B、熊市套利C、蝶式套利D、其它套利
均衡市场利用套利定价理论，套利定价理论存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
均衡市场利用套利定价理论，套利定价理论不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
对于买进宽跨式套利适合的行情、风险及潜在盈利的说法正确的是（）。A、理论上，风险无限，盈利有限B、理论上，风险有限、盈利无限C、适合波动率走高的行情D、适合波动率走低的行情
很多行为金融研究者认为，现实中的套利是受很多条件约束的"有限套利"。（）
牛市中认购期权垂直套利策略，（）。A、风险有限，盈利有限B、风险有限，盈利无限C、风险无限，盈利有限D、风险无限，盈利无限
正向套利理论价格上移的价位被称为（）。A、无套利区间的下界B、无套利区间的上界C、远期理论价格D、期货理论价格
当股指期货价格高于理论值时，做空股指期货，买入指数组合，称为（）。A、主动套利B、被动套利C、正套利D、反套利
多选题对于买进宽跨式套利适合的行情、风险及潜在盈利的说法正确的是（）。A理论上，风险无限，盈利有限B理论上，风险有限、盈利无限C适合波动率走高的行情D适合波动率走低的行情
单选题期指理论价格上移的价位被称为（ ）。A无套利区间的下界B无套利区间的上界C远期理论价格D期货理论价格
单选题正向套利理论价格上移的价位被称为（ ）。A无套利区间的下界B无套利区间的上界C远期理论价格D期货理论价格
单选题下列关于套利的说法，正确的是（ ）。A考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界B考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界C当实际的期指高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利D当实际的期指低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
单选题牛市中认购期权垂直套利策略，（）。A风险有限，盈利有限B风险有限，盈利无限C风险无限，盈利有限D风险无限，盈利无限