用于资本计量的一般风险价值，商业银行使用的持有期应为（）个交易日。A、1B、5C、10D、20
用于资本计量的一般风险价值，商业银行使用的持有期应为（）个交易日。
- A、1
- B、5
- C、10
- D、20
相关考题：
在使用高级计量法计量操作风险监管资本时，无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少5年的内部损失数据；但对初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的历史数据。( )A．正确B．错误
下列对市场风险内部模型法资本计量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）表述正确的有（ ）。A. sVaRt－1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值B. VaRt－1为根据内部模型计量的季末风险价值C. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定为3D. 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和E. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3
下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正确的有（ ）。A.VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值B.VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRaυg)乘以ms,ms固定为3D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc,mc最小为3
市场风险修正案发布的返回检测的独立框架使用的参数包括（）。A、持有期一天，每天进行回测，使用最近120个交易日数据B、持有期一天，每月进行回测，使用最近250个交易日数据C、持有期一天，每季进行回测，使用最近250个交易日数据D、持有期一天，每季进行回测，使用最近360个交易日数据
单选题市场风险修正案发布的返回检测的独立框架使用的参数包括（）。A持有期一天，每天进行回测，使用最近120个交易日数据B持有期一天，每月进行回测，使用最近250个交易日数据C持有期一天，每季进行回测，使用最近250个交易日数据D持有期一天，每季进行回测，使用最近360个交易日数据
判断题根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。A对B错