单选题从几何上看，收益率一标准差构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。A特雷诺指数B詹森指数C夏普指数D道氏指数
单选题
从几何上看，收益率一标准差构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。
A
特雷诺指数
B
詹森指数
C
夏普指数
D
道氏指数
参考解析
解析：
从几何上看，在收益率与标准差所构成的坐标系中，夏普指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。
相关考题：
理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，( )是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A．夏普指数B．詹森指数C．特雷纳指数D．晨星指数
关于特雷诺指数，下列表述不正确的是( )。A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好C．特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
某基金的平均收益率为15%，基准组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，市场组合的标准差是0.3，基金组合的标准差为0.2，其M2测度为( )。A．6.50%B．6%C．5.80%D．5%
关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（ ）。A．特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好C．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越差D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，()是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A:夏普指数B:詹森指数C:特雷纳指数D:晨星指数
在收益率一标准差构成的坐标中，夏普指数就是()。A:连接证券组合与无风险资产的直线的斜率B:连接证券组合与无风险证券的直线的斜率C:证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价D:连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
在收益率-β值构成的坐标中，特雷纳指数是()。A:连接证券组合与无风险资产的直线的斜率B:连接证券组合与无风险证券的直线的斜率C:证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价D:连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
关于特雷诺指数，下列表述不正确的是()。A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度B:特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好C:特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险D:特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
特雷诺指数是( )。A.在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率B.在收益率一口值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价D.在收益率一β值构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
在收益率一标准差构成的坐标中，夏普比率就是（）。A、在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率B、在收益率一β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率C、证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价D、在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
理财规划须关注基金市场，在三大经典风险调整收益率指数中，（）是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A、夏普比率B、詹森指数C、特雷纳指数D、晨星指数
单选题在收益率一标准差构成的坐标中，夏普比率就是（）。A在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率B在收益率一β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率C证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价D在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
单选题在收益率-标准差构成的坐标中，夏普比率就是（）A在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率B在收益率-β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率C证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价D在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
单选题（ ）是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A夏普比率B詹森指数C特雷诺指数D晨星指数