有一个五年期的零息票债券,期初价格1000元,五年后获得本息和1500元,那么该零息票债券的久期为:( )A.3.5年B.5年C.6年D.4.3年
有一个五年期的零息票债券,期初价格1000元,五年后获得本息和1500元,那么该零息票债券的久期为:( )
A.3.5年
B.5年
C.6年
D.4.3年
相关考题:
下列有关债券到期期限与债券价格关系表述正确的是()。A.到期期限相对较短的零息票债券,其价格对利率变动的敏感度,要比到期期限较长的零息票债券低B.折价息票债券随着时间的推移,债券的价格将上升,债券的折价将减少C.溢价息票债券随着时间的推移,债券的溢价将趋于下降D.零息债券距离到期日越近,债券的价格越高,债券的折价幅度就越小E.零息债券最终债券的价格将接近债券的面值
下列哪个债券有最长的久期?()A.12年期零息债券B.12年期息票债券,息票率8%C.4年期零息债券D.4年期息票债券,息票率8%