当两种股票完全正相关时，下列说法不正确的有( )。A．两种股票的每股收益相等B．两种股票收益的变化方向相反C．两种股票收益变化幅度相同D．两种股票组合在一起可分散掉全部风险
当两种股票完全正相关时，下列说法不正确的有( )。
A．两种股票的每股收益相等
B．两种股票收益的变化方向相反
C．两种股票收益变化幅度相同
D．两种股票组合在一起可分散掉全部风险
相关考题：
每股收益无差异点是指( )。A．两种不同的资本结构下每股收益相等时的销售水平B．两种不同的资本结构下每股收益不等时的销售水平C．两种相同的资本结构下每股收益不等时的销售水平D．两种相同的资本结构下每股收益相等时的销售水平
A股票要求的收益率是10%,预期股利会以7%常数增长。B股票要求的收益率是12%,预期股利会以9%常数增长。A股票每股25美元,而B股票每股40美元。以下哪种说法是最正确的?() A、两种股票有相同的股利收益率B、假如股票市场是有效的，这两种股票应该有相同的股价C、假如股票市场是有效的，这两种股票应该有相同的预期收益D、说法A和C是正确的
已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%，B股票的预期收益率为15%，收益率的方差为6%，A、B两种股票的投资股数比例为3：2，投资时每股价格比例为4：3，不考虑交易费用。两种股票收益率之间的相关系数为0.8。要求：(1)假设无风险收益率为4%，A股票风险价值系数为0.2，计算A股票的风险收益率与必要收益率；(2)计算两种股票的资产组合的预期收益率；(3)计算两种股票的资产组合收益率的方差。
设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P，A和B两种股票收益率的方差相等，那么当股票A和股票B之间的相关系数（ ）时，投资组合P的系统风险也将发生变化①发生变化时，投资组合P的方差最小②等于﹣1时，投资组合P的方差最大③等于0时，投资组合P的总风险就等于股票A的总风险④等于1时，投资组合p的方差最大A.③④B.①④C.②④D.①③
已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%，B股票的预期收益率为15%，收益率的方差为6%，AB两种股票的投资股数比例为3:2,投资时每股价格比例为4:3，不考虑交易费用。两种股票收益率之间的相关系数为0.8，则两种股票的资产组合的预期收益率是（ ）。A.35%B.11.67%C.12.35%D.9.67%
已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%，B股票的预期收益率为15%，收益率的方差为6%，A、B两种股票的投资股数比例为3：2，投资时每股价格比例为4：3，不考虑交易费用.两种股票收益率之间的相关系数为0.8，则两种股票的资产的预期收益率是（ ）。A.35%B.11.67%C.12.35%D.9.67%
当两种股票完全负相关时，这两种股票的组合效应不能分散风险。