某证券的收益率状况如表1所示,它的收益率和方差为( )。表1 ××证券的收益率情况表A.0.6%;0.000433B.0.6%;0.000444C.0.7%;0.0004133D.0.7%;0.000444

某证券的收益率状况如表1所示,它的收益率和方差为( )。

表1 ××证券的收益率情况表

A.0.6%;0.000433

B.0.6%;0.000444

C.0.7%;0.0004133

D.0.7%;0.000444


相关考题:

表1—1列示了对某证券的未来收益率的估计:该证券的期望收益率等于( )。A.15%B.5%C.0%D.10%

给定证券A、B的期望收益率和方差,证券A和证券B在ρAB=-1时构成的组合线为()。

某些资产的预期收益率y的概率分布如表1—4所示,则其方差为( )。 表1—4随机变量y的概率分布A.2.16B.2.76C.3.16D.4.76

某些资产的预期收益率y的概率分布如表1—4所示,则其方差为(  )。表1—4随机变量y的概率分布A.2.16B.2.76C.3.16D.4.76

某些资产的预期收益率y的概率分布如表1—4所示,则其方差为(  )。?表1—4随机变量y的概率分布A.2.16B.2.76C.3.16D.4.76

某些资产的预期收益率Y的概率分布如表1—4所示,则其方差为()。 表1—4随机变量Y的概率分布A.2.16B.2.76C.3.16D.4.76

已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20%,方差是1.7424%,投资比重为60%;B证券的预期收益率为25%,方差是4.84%,投资比重为40%;A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.3。 要求:(1)通过计算,比较A证券和B证券的风险大小。(2)计算该证券投资组合的预期收益率。(3)计算该证券投资组合的标准差。(4)当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.5时,组合风险和组合预期收益率会有何变化?

已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20%,方差是1.7424%,投资比重为60%;B证券的预期收益率为25%,方差是4.84%,投资比重为40%;A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.3。要求:(1)通过计算比较A证券和B证券的风险大小。(2)计算该证券投资组合的预期收益率。(3)计算该证券投资组合的标准差。(4)当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.5时,组合风险和组合预期收益率会有何变化?

已知A、B两种股票的收益率分布情况如表10-1所示,要求: (1)试比较这两种股票的风险大小; (2)设股票A、B构成一个证券组合,并且已知ωA=1/4,ωB=3/4,ρAB=0.6 试计算该证券组合的期望收益率、方差和标准差。