根据Credit Portfolio View模型，违约率取决于什么变量？（ ）A．宏观变量的历史数据B．对整个经济体系产生影响的冲击或改革C．仅影响单个宏观变量的冲击或改革D．以上都是
根据Credit Portfolio View模型，违约率取决于什么变量？（ ）
A．宏观变量的历史数据
B．对整个经济体系产生影响的冲击或改革
C．仅影响单个宏观变量的冲击或改革
D．以上都是
相关考题：
Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一，关于该模型，下列说法正确的有（）。A.Credit Metrics模型可以看做是该模型的一个补充B.计算非违约的转移概率时不使用历史数据C.它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化D.在违约率计算上不使用历史数据E.比较适用于投机类型的借款人
Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一，关于该模型，下列说法正确的有（ ）。A.Credit Metrics模型可以看做是该模型的一个补充8．计算非违约的转移概率时不使用历史数据B.它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化C.在违约率计算上不使用历史数据D.比较适用于投机类型的借款人
以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是(?)。A.Credit?Metrics模型B.Credit?Portfo1io?View模型C.Credit?Risk+模型D.Credit?Monitor模型
多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中(?)直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A.Credit?Metric模型B.Credit?Risk+模型C.Credit?Portfo1io?View模型D.KMV模型
关于滞后变量模型的说法正确的是A．滞后变量模型中的滞后变量只能是解释变量的滞后变量B．滞后变量模型是有滞后变量做解释变量的模型C．滞后变量模型中的滞后变量只能是被解释变量的滞后变量D．滞后变量模型中的滞后变量反映滞后效应
在RAROC模型中，下面哪个变量不是用来计算预期损失EL的（）A．违约距离DDB．违约风险暴露EADC．违约损失率LGDD．违约率PD