根据Credit Portfolio View模型,违约率取决于什么变量?( )A.宏观变量的历史数据B.对整个经济体系产生影响的冲击或改革C.仅影响单个宏观变量的冲击或改革D.以上都是
根据Credit Portfolio View模型,违约率取决于什么变量?( )
A.宏观变量的历史数据
B.对整个经济体系产生影响的冲击或改革
C.仅影响单个宏观变量的冲击或改革
D.以上都是
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Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一,关于该模型,下列说法正确的有()。A.Credit Metrics模型可以看做是该模型的一个补充B.计算非违约的转移概率时不使用历史数据C.它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化D.在违约率计算上不使用历史数据E.比较适用于投机类型的借款人
Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一,关于该模型,下列说法正确的有( )。A.Credit Metrics模型可以看做是该模型的一个补充8.计算非违约的转移概率时不使用历史数据B.它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化C.在违约率计算上不使用历史数据D.比较适用于投机类型的借款人
以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是(?)。A.Credit?Metrics模型B.Credit?Portfo1io?View模型C.Credit?Risk+模型D.Credit?Monitor模型
多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中(?)直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。A.Credit?Metric模型B.Credit?Risk+模型C.Credit?Portfo1io?View模型D.KMV模型
关于滞后变量模型的说法正确的是A.滞后变量模型中的滞后变量只能是解释变量的滞后变量B.滞后变量模型是有滞后变量做解释变量的模型C.滞后变量模型中的滞后变量只能是被解释变量的滞后变量D.滞后变量模型中的滞后变量反映滞后效应
在RAROC模型中,下面哪个变量不是用来计算预期损失EL的()A.违约距离DDB.违约风险暴露EADC.违约损失率LGDD.违约率PD