Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一，关于该模型，下列说法正确的有（ ）。A.Credit Metrics模型可以看做是该模型的一个补充8．计算非违约的转移概率时不使用历史数据B.它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化C.在违约率计算上不使用历史数据D.比较适用于投机类型的借款人
Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一，关于该模型，下列说法正确的有（ ）。
A.Credit Metrics模型可以看做是该模型的一个补充
8．计算非违约的转移概率时不使用历史数据
B.它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化
C.在违约率计算上不使用历史数据
D.比较适用于投机类型的借款人
8．计算非违约的转移概率时不使用历史数据
B.它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化
C.在违约率计算上不使用历史数据
D.比较适用于投机类型的借款人
参考解析
解析：Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡罗模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。Credit Portfolio View模型比较适用于投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。
相关考题：
采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是( )。A．Credit Risk模型B．Credit Monitor模型C．Credit Metrics模型D．Credit Portfolio View模型
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A CreditMetrics 模型B Credit Portfolio View 模型C Credit Risk+模型D KMV 模型
目前国际银行业应川比较广泛的组合模型包括( )。A．CreditMetrics模B．Credit Portfolio View模型C．Credit Risk+模型D．KMV模型E．ZETA模型
多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A．CredirMctric模型B．Credit Risk+模型C．Credit Portfolio模型D．KMV模型
目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括( )。A．Credit Metrics模型B．Credit Portfoli0 View模型C．Credit Risk+模型D．KMV模型E．ZETA模型
目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括( )。A．Credit Metrics模型B．Credit Portfolio View模型C．Credit Risk+模型D．KMV模型E．ZETA模型
目前，国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括( )。A．CreditMetrics模型B．ZETA模型C．Credit Risk+模型D．MP模型E．Credit Portfolio View模型
目前，国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括（ ）。A．Credit Metrics模型B．ZETA模型C．Credit Risk＋模型D．MP模型E．Credit Portfolio View模型
目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括（ ）。A．CreditMetrics模型B．Credit Portfo1io View模型C．Credit Risk+模型D．KMV模型E．ZETA模型
Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一，关于该模型，下列说法正确的有（）。A.Credit Metrics模型可以看做是该模型的一个补充B.计算非违约的转移概率时不使用历史数据C.它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化D.在违约率计算上不使用历史数据E.比较适用于投机类型的借款人
目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（ ）。A.Credit Metrics模型B.死亡率模型C.Credit Risk+模型D.KPMG模型E.Credit Portfo1io View模型
下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（ ）。A. Credit Metrics的本质是VaR模型B. Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaRC. Credit Risk＋模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态D. Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人E. 在计算过程中，Credit Risk＋模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor模型
在客户信用评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Monitor模型D.Credit Risk+模型
在客户信用评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A、Credit Metrics模型B、Credit Portfolio View模型C、Credit Monitor模型D、Credit Risk+模型
以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是(?)。A.Credit?Metrics模型B.Credit?Portfo1io?View模型C.Credit?Risk+模型D.Credit?Monitor模型
下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（ ）。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型
以下模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Monitor模型D.Credit Risk+模型
目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。A.Credit Metrics模型B.死亡率模型C.Credit Risk+模型D.KPMG模型E.Credit Portfolio View模型
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A.Credit Metrics模型 B.CreditPortfolio View模型C.Credit Risk+模型 D.Credit Monitor模型
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏 观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一 系列参数值。 A. Credit Metrics 模型 B. Credit Portfolio View 模型C. Credit Risk+模型 D. KMV 模型
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A、Credit Metrics模型B、Credit Portfolio View模型C、Credit Risk+模型D、KMV模型
下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A、Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B、Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C、Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D、Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A、Credit Metrics模型B、Credit Portfolio View模型C、Credit Risk+模型D、Credit Monitor模型
目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。A、Credit Metrics模型B、死亡率模型C、Credit Risk+模型D、KPMG模型E、Credit Portfo1io View模型
多选题Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于（ ）。A宏观变量的历史数据B宏观变量的前景预测C对整个经济体系产生影响的冲击或改革D仅影响单个宏观变量的冲击或改革E单个借款人的信用评级
单选题下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（ ）。ACredit MetriCs模型本质上是一个VaR模型BCredit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失CCredit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题DCredit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一