对于某债券组合，三只债券投资额分别为200万元、300万元和500万元，其久期分别为3、4、5，则该债券组合的久期为（ ）。A. 3．6B. 4．2C. 3．5D. 4．3
对于某债券组合，三只债券投资额分别为200万元、300万元和500万元，其久期分别为3、4、5，则该债券组合的久期为（ ）。
A. 3．6
B. 4．2
C. 3．5
D. 4．3
B. 4．2
C. 3．5
D. 4．3
参考解析
解析：对于债券组合，其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均，权重等于各债券在组合中所占的比重。因此该债券组合的久期为：(2003+3004-5005)／(200+300+500)=4．3。
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某机构投资者持有价值为2000万元，修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元，修正久期为4.2，该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是（ ）。(不考虑交易成本及保证金影响)参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期，期货头寸对筹的资产组合初始国债组合的市场价值。A. 卖出5手国债期货B. 卖出l0手国债期货D. 买入5手国债期货D. 买入10手国债期货
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某机构投资者持有价值为2000万元，修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元，修正久期为4.2，该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是（ ）。（不考虑交易成本及保证金影响）参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期，期货头寸对筹的资产组合初始国债组合的市场价值。A.卖出5手国债期货B.卖出l0手国债期货C.D.买入10手国债期货
已知投资组合中各种债券的久期，如何得到投资组合的久期？（）A、将各种债券的久期进行加权平均得到，权重是各种证券在投资组合中的比例B、将各种债券的久期进行算术平均得到C、取各种债券久期中最小的久期作为组合久期D、取各种债券久期中最大的久期作为组合久期
若债券组合市场价值为1200万元，修正久期8.5；CTD债券价格99.5，修正久期5.5，转换因子1.07。利用修正久期法计算投资组合套期保值所需国债期货合约数量约为（）手。A、12B、11C、19D、20
某投资经理的债券组合如下： 市场 价值 久期 债券1 150万元 3 债券2 350万元 5 债券3 200万元 5 该债券组合的基点价值为（）元。A、3200B、7800C、60万D、32万
某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元，久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元，久期调整为7，则可使用的操作方法是（）A、卖出1.2亿元的债券资产，买入平均久期为7的2亿元国债B、买入1.2亿元久期为6的债券，卖出平均久期为7的2亿元国债C、买入8000万元久期为8.5的债券D、卖出8000万元久期为8.5的债券
多选题某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。A买入国债期货B买入久期为8的债券C买入CTD券D从债券组合中卖出部分久期较小的债券
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单选题假设管理着价值160万元的资产组合，目标久期为10年。可以从两种债券中选择：5年期零息债券和永久债券，当前收益率均为5%。如果采用Redington免疫，则5年期零息债券的持有量为（ ）万元。A50B80C90D110E130
单选题某投资经理的债券组合如下： 市场 价值 久期 债券1 150万元 3 债券2 350万元 5 债券3 200万元 5 该债券组合的基点价值为（）元。A3200B7800C60万D32万
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单选题债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是（ ）。A债券基金的久期等于组合中所有债券的久期的加权平均值B债券基金的久期等于组合中久期最大的债券的久期C债券基金的久期等于组合中久期最小的债券的久期D债券基金的久期等于组合中所有债券久期的算数平均
单选题某债券组合含三只债券，投资额分别为200万元、300万元和500万元，其久期分别为3、4、5，则债券组合的久期为（ ）。A3.6B4.2C3.5D4.3