下列关于久期在实践应用中的缺陷，说法正确的有()。A:久期的计算中，债券在到期期限内收益率基本保持不变，这与实际情况不符B:市场的实际情况表明，价格与收益率的关系经常是非线性的，而久期测量风险时考虑了价格与收益率之间的线性关系C:只有当债券的收益率变化幅度很小时，久期所代表的线性关系才近似成立D:当债券的收益率变化幅度很小时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量
下列关于久期在实践应用中的缺陷，说法正确的有()。
A:久期的计算中，债券在到期期限内收益率基本保持不变，这与实际情况不符
B:市场的实际情况表明，价格与收益率的关系经常是非线性的，而久期测量风险时考虑了价格与收益率之间的线性关系
C:只有当债券的收益率变化幅度很小时，久期所代表的线性关系才近似成立
D:当债券的收益率变化幅度很小时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量
B:市场的实际情况表明，价格与收益率的关系经常是非线性的，而久期测量风险时考虑了价格与收益率之间的线性关系
C:只有当债券的收益率变化幅度很小时，久期所代表的线性关系才近似成立
D:当债券的收益率变化幅度很小时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量
参考解析
解析：采用久期方法对债券价格利率风险的敏感性进行测量实际上是考虑了价格与收益率之间的线性关系，而市场实际情况表明，价格与收益率的关系经常是非线性的，所以，当债券的收益率出现较大幅度变化时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量，D项说法错误。
相关考题：
关于久期在投资实践中的应用，下列说法错误的是（ ）。A．久期已经成为市场普遍接受的风险控制指标B．针对固定收益类产品设定“久期?凸性”指标进行控制，具有避免投资经理为了追求高收益而过量持有高风险品种的作用C．可以通过对市场上不同期限品种价格的变化来分析市场在期限上的投资偏好D．可以用来控制持仓债券的利率风险
债券市场上利率风险是现券交易的最大风险，债券的久期对衡量利率风险有重要的作用，关于久期下列说法正确的是( )。A．债券到期收益率降低，则久期变短B．债券息票利率提高，则久期变长C．债券到期时间减少，则久期变长D．零息债券的久期等于它的到期时间
债券市场上利率风险是现券交易的最大风险，债券的久期对衡量利率风险有重要作用，关于久期下列说法正确的是（ ）。A.债券到期收益率降低，则久期变短B.债券息票利率提高，则久期变长C.债券到期时间减少，则久期变长D.零息债券的久期等于它的到期时间
关于久期在投资实践中的应用，下列说法错误的是（ ）。A．久期已成为市场普遍接受的风险控制指标B．针对固定收益类产品设定“久期×凸性”指标进行控制，有避免投资经理为了追求高收益而过量持有高风险品种的作用C．可以通过对市场上不同期限品种价格的变化来分析市场在期限上的投资偏好D．可以用来控制持仓债券的利率风险
关于久期的性质，下列说法正确的是（ ）。A．息票率越高，久期越长B．债券的到期期限越长，久期也越长C．债券的到期收益率越大，久期越短D．多只债券组合的久期等于各只债券久期的加权平均，其权数等于各债券在组合中所占的比重E．以上都不对
债券市场上利率风险是现券交易的最大风险，债券的久期对衡量利率风险有重要的作用，关于久期下列说法正确的是()。A:债券到期收益率降低，则久期变短B:债券息票利率提高，则久期变长C:债券到期时间减少，则久期变长D:零息债券的久期等于它的到期时间
关于久期，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ．久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析Ⅱ．久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量Ⅳ．久期又称持续期A.Ⅰ．ⅡB.Ⅱ．Ⅲ．ⅣC.Ⅱ．ⅣD.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
关于久期，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析Ⅱ久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量Ⅲ久期的数学公式为dP／dy=D×P／(1+Y)Ⅳ久期又称持续期A、Ⅰ、ⅡB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
下列关于久期的说法不正确的是（??）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口绝对值越小，金融机构利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大，金融机构利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响
关于久期在投资实践中的应用，下列说法正确的有()。A:目前为止，久期还不能成为市场普遍接受的风险控制指标B:金融机构可以应用久期来控制持仓债券的利率风险C:金融机构通常会针对固定收益类产品设定“久期*额度”指标来控制持仓债券的利率风险D:投资经理可以通过市场上不同期限品种价格的变化来分析市场在期限上的投资偏好
下列不属于久期在投资实践中应用的是（ ）。A:久期已成为市场普遍接受的风险控制指标B:针对固定收益类产品设定“久期凸性”指标进行控制C:可以通过对市场上不同期限品种价格的变化来分析市场在期限上的投资偏好D:可以用来控制持仓债券的利率风险
下列关于麦考莱久期的说法，正确的有（ ）。 A.附息债券的麦考莱久期小于其到期期限B.附息债券的麦考莱久期大于其到期期限C.零息债券的麦考莱久期小于其到期期限D.零息债券的麦考莱久期等于其到期期限
在基金投资研究的实践中，下列关于债券研究的说法，正确的有()A:债券的久期策略在实践中非常重要B:宏观利率走势的判断有重要意义C:债券信用等级的研究有重要意义D:对于国内企业发行的国内证券而言，人民币汇率的变动时其也有重要影响，应密切关注
下列关于缺陷通知期的说法，正确的有( )。A.缺陷通知期限由双方在合同中规定B.缺陷通知期从业主接收工程之日起开始计算C.在签发接收证书时尚未完成的工作，承包商应在缺陷通知期届满期完成D.缺陷通知期到签发履约证书之日止E.如果由于业主原因导致交付生产设备延误，承包商不再承担任何修复缺陷的义务
关于债券的久期，下列说法正确的有（）。A、息票债券的Macaulay久期小于它们的到期时间B、在到期时间相同的条件下，息票率越大，久期越短C、在息票率不变的条件下，到期时期越长，久期越大D、久期以递减的速度随到期时间的增加而增加E、在其他条件不变的情况下，债券的到期收益率越小，久期越大
在基金投资研究的实践中，下列关于债券研究的说法正确的有（）A、债券信用等级的研究有重要意义B、债券的久期策略在实践中非常重要C、对于国内企业发行的国内债券而言，市场利率的变动对其也有重要的影响，应密切关注D、宏观利率走势的判断有重要意义
关于国债期货在资产组合管理中的应用，以下说法正确的是（）A、买入国债期货将提高资产组合的久期B、卖出国债期货将提高资产组合的久期C、卖出国债期货将降低资产组合的久期D、买入国债期货将降低资产组合的久期
下列关于久期的说法，正确的有（）。A、久期也称持续期B、久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C、久期的数学公式为dP/dy=D×P（1+y）D、久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
关于久期的性质，下列说法正确的有（）。A、久期与息票利率成相反的关系，息票率越高，久期越短B、债券的到期期限越长，久期也越长C、久期与到期收益率之间呈相反的关系，到期收益率越大，久期越小D、多只债券的组合久期等于各只债券久期的算术平均
多选题下列关于久期的说法，正确的有（）。A久期也称持续期B久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C久期的数学公式为dP/dy=D×P（1+y）D久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
单选题关于久期，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ．久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析Ⅱ．久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量Ⅲ．久期的数学公式为dP/dy＝D×P/（1＋y）Ⅳ．久期又称持续期AⅠ、ⅡBⅡ、Ⅲ、ⅣCⅢ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅳ
多选题关于债券的久期，下列说法正确的有（）。A息票债券的Macaulay久期小于它们的到期时间B在到期时间相同的条件下，息票率越大，久期越短C在息票率不变的条件下，到期时期越长，久期越大D久期以递减的速度随到期时间的增加而增加E在其他条件不变的情况下，债券的到期收益率越小，久期越大